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4월 9일 매매 일지 -- 첫 실전 매수 3건
실전 운영 3일차. 드디어 첫 매수 시그널이 발생했다.
시장 환경
| 지수 | 상태 |
|---|---|
| KOSPI | BULL (20MA 위) |
| KOSDAQ | BEAR (20MA 아래) |
KOSDAQ이 BEAR 상태이므로, KOSPI 종목은 OWN_BULL(예산 75%), KOSDAQ 종목은 STOCK_ONLY(예산 40%)로 스케일링 적용.
매수 내역
| 시각 | 종목 | 코드 | 진입가 | 수량 | 금액 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06 | ISC | 095340 | 268,500 | 2주 | 537,000 | 215,420 (-19.8%) | 342,811 (+27.7%) |
| 09:21 | POSCO홀딩스 | 005490 | 368,500 | 3주 | 1,105,500 | 330,036 (-10.4%) | 422,350 (+14.6%) |
| 09:24 | LG화학 | 051910 | 362,000 | 3주 | 1,086,000 | 312,156 (-13.8%) | 431,781 (+19.3%) |
모두 VB(변동성 돌파) 전략에 의한 매수. pension 전략은 양시장 BEAR 판정으로 비활성 상태였다.
ISC -- 장 시작 직후 돌파
장 시작과 함께 ISC가 20일 고가와 VB 기준을 동시 돌파하며 09:06에 매수. 다만 돌파 후 상승 구간에서 매수된 것으로 보여, 최적 타이밍보다 다소 늦었을 가능성이 있다.
손절가 -19.8%가 상당히 넓은데, ATR이 약 21,200원(~7.9%)으로 변동성이 큰 종목이라 ATR x 2.5 기준으로 넓게 잡힌 것. 다만 +3% 도달 시 본전 손절로 상향되므로, 실제 리스크는 제한적이다.
POSCO홀딩스 -- 소재주 반등
09:21 매수. 손절 -10.4%, 목표 +14.6%로 ISC 대비 합리적인 범위.
LG화학 -- 2차전지 섹터
09:24 매수. KOSPI 종목이므로 OWN_BULL 스케일링(75%) 적용. 손절 -13.8%.
매도
4/9에는 매도 없음. 3종목 모두 보유 중 장 마감.
총 투자 현황
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 투입 금액 | 2,728,500원 |
| 보유 종목 | 3종목 |
| 가용 슬롯 | 2/5 (VB) |
소감
첫 실전 매수가 3건 동시에 나왔다. ISC의 손절폭(-19.8%)이 너무 넓다는 점이 신경 쓰인다. ATR_STOP_MULT=2.5 설정이 백테스트에서는 최적이었지만, 실전에서 체감하는 리스크는 다르다. 파라미터 재검토가 필요해 보인다.
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