[자동매매] 실전운영 10일차 - F3 필터 실전 데뷔, 쏠리드 TIME_STOP 확정 손실

4월 20일 매매 일지 -- F3 필터 실전 데뷔, 쏠리드 TIME_STOP 확정 손실

월요일. BOTH_BULL 유지(KOSPI 94,620 / KOSDAQ 19,730). 청산 5건 중 4건 수익(승률 80%)으로 PF 1.16, 순손익 +15,330원. 다만 쏠리드 -9.57% 확정 손실이 전체 청산 이익을 거의 상쇄. 주목할 점은 4/17에 도입한 F3(단기 급등 제한) 필터가 실전에서 두 종목(미래에셋벤처투자, 대우건설)을 독립 차단하며 데뷔한 것. 신규 매수는 3건(두산에너빌리티, LG에너지솔루션, 에코프로머티).

시장 환경

지수	상태
KOSPI	BULL (94,620 > 20MA 85,483)
KOSDAQ	BULL (19,730 > 20MA 18,930)

BOTH_BULL 유지 → 모든 매수에 ALL_BULL(예산 100%) 적용.

청산 내역 (5건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유일
09:18	현대로템	220,000	221,250	+3,750 (+0.57%)	TIME_STOP	D+3
09:20	쏠리드	19,180	17,345	-95,420 (-9.57%)	TIME_STOP	D+3
11:19	산일전기	198,000	203,500	+27,500 (+2.78%)	TRAILING_STOP	D+5
12:54	삼성SDI	498,500	536,000	+75,000 (+7.52%)	TRAILING_STOP	D+3
13:56	에이피알	411,000	413,250	+4,500 (+0.55%)	TIME_STOP	D+3

청산 손익 합계: +15,330원 (승/패 4/1, PF 1.16, 평균 수익률 +0.37%)

• 삼성SDI +7.52%: 오늘의 MVP. 4/17 진입 후 고점 546,980 터치 → 트레일링 라인(×0.98 = 536,040)에 걸려 익절. 트레일링 로직이 수익 보전에 제 역할.
• 산일전기 +2.78%: 4/15 진입, 11:19 트레일링 발동. D+5까지 횡보 후 소폭 익절. 쿨다운 0일로 즉시 WATCHING 복귀.
• 쏠리드 -9.57%: 어제(-11.5%) 대비 소폭 반등 상태에서 09:20 TIME_STOP 발동. 단 20분만에 결정. 4/17 사후 분석에서 "정상 신호에서의 손실(회피 불가)"로 판정한 케이스 — F1~F4 필터 모두 통과했던 종목. 기존 전략 승률 52.6%의 실패 절반에 해당.
• 현대로템/에이피알: 두 건 모두 +0.5%대의 횡보 청산. TIME_STOP이 자본을 풀어주는 역할만 수행. 회전율 관점에서 정상.

🛡️ F3 필터 실전 데뷔

4/17에 도입한 4개 과열 필터 중 F3(MAX_RUNUP_10D = +50%)가 실전에서 첫 차단을 기록했다.

종목	10일 수익률	처리
미래에셋벤처투자	+68.7%	❌ 차단 (반복 시도)
대우건설	+70.7%	❌ 차단 (반복 시도)

장중 내내 매 사이클마다 매수 시그널이 생성되었으나 F3가 독립적으로 차단 → 우리로 유형(과열 종목)을 걸러내는 방어선이 실제로 작동함을 확인. F1/F2/F4는 오늘 트리거 없음(차단할 대상 자체가 없었음).

매수 내역 (3건)

시각	종목	코드	진입가	수량	금액	비고
09:24	두산에너빌리티	034020	114,100	8주	912,800	정상
09:32	LG에너지솔루션	373220	431,000	2주	862,000	정상
11:29	에코프로머티	450080	79,300	12주	951,600	정상

모두 F1~F4 필터 통과 후 진입. 2차전지/에너지 섹터 쏠림(LG엔솔 + 에코프로머티 + 두산에너빌) 주의.

보유 종목 현황 (7종목, 총 603만원)

종목	진입가	진입일	보유일	종가	평가손익
하나금융지주	120,800	4/10	D+7	122,800	+1.66%
POSCO홀딩스	383,000	4/17	D+1	391,000	+2.09%
우리로	14,930	4/17	D+1	11,980	-19.76%
삼성전기	678,000	4/17	D+1	683,000	+0.74%
두산에너빌리티	114,100	4/20	D+0	111,100	-2.63%
LG에너지솔루션	431,000	4/20	D+0	429,500	-0.35%
에코프로머티	79,300	4/20	D+0	77,300	-2.52%

• 우리로: 4/17 진입 시점 대비 -19.76%. 종가 11,980, 손절선 10,624. 오늘도 룰 유지(감정 대응 없이 보유). 변동성이 크기 때문에 반등 가능성 vs 추가 하락 시 손절 발동 중 양자 시나리오.
• 하나금융지주 (D+7): +1.66%로 TIME_STOP 기준(+1%) 상회 → 내일 기준선 재계산 예정. 조용히 상승 중.
• 신규 3종: D+0 진입 직후 -0.35~-2.63% 약세. ATR×1.5 초기 타이트 손절 구간(D+0~1)이므로 단기 변동성에 민감. 내일 추이 관찰 필요.

📊 인사이트 (자동 추출)

• K구간 성과: K<=0.5 avg=+1.30% (3건) vs K>0.5 avg=-1.02% (2건)
• 조용한 종목(낮은 동적 K)에서의 돌파가 오늘 더 잘 작동함. 표본 5건으로 유의미한 결론은 아니나 누적 관찰 포인트.

오늘의 교훈

확인한 것

• F3 필터가 실전에서 작동: 두 종목(미래에셋벤처투자 +68.7%, 대우건설 +70.7%) 반복 차단. 과열 종목이 WATCHING에 섞여 있어도 필터가 1차 방어선 역할을 함. 4/17 구현이 4/20에 효용을 입증.
• 트레일링 로직의 수익 보전력: 삼성SDI +7.52% 익절은 목표(ATR×2.5) 미달에도 불구하고 고점 대비 2% 하락 시점에서 수익 확정. 목표-ONLY 전략이었다면 놓쳤을 수익.
• TIME_STOP의 자본 회전 효과: 현대로템/에이피알 각 +0.5%대 청산은 수익은 크지 않지만 묶여 있던 200만원 자본을 해제하여 신규 3종 진입(두산/엔솔/에코프로머티) 여력을 만듦. 횡보 포지션 정리 로직이 기회비용을 줄임.

뼈아픈 교훈

• 쏠리드 -9.57% 확정: 4/15 진입 당시 모든 필터 통과 → 지금의 필터 체계로도 회피 불가능한 손실. 전략 승률 52.6%의 구조적 귀결. "모든 손실을 피하는 건 불가능하다"는 걸 다시 확인. 중요한 건 한 건의 손실 규모가 여러 건의 수익을 합친 것보다 크지 않게 유지하는 것 — 오늘 PF 1.16은 그 기준을 겨우 지킴.
• 섹터 쏠림 주의: 신규 3건 중 2건(LG엔솔, 에코프로머티)이 2차전지 계열. 두산에너빌도 에너지/원전 테마. 우연일 수 있으나 같은 섹터 동반 하락 시 리스크 집중. 섹터 분산 규칙 추가 검토.

내일 체크포인트

1. 우리로: 손절선 10,624 vs 반등 여부. 종가 11,980 기준 여유 약 11% (ATR 기준).
2. 신규 3종: D+1 구간에서 초기 타이트 손절(ATR×1.5) 작동 여부. 두산에너빌 -2.63%가 가장 근접.
3. 하나금융지주 (D+8): TIME_STOP 통과 후 상승 추세 지속 여부.
4. F1/F2/F4 실전 트리거: 오늘은 F3만 작동. 다른 필터가 작동하는 케이스 관찰.
5. 주봉 전략: 시그널 3후보 확정 및 백테스트 엔진 작성 재개.

소감

전형적인 "통계적으로 납득 가능한 하루". 5건 청산 중 4건 수익, 1건 -9.57% 손실이 있었지만 PF 1.16으로 플러스 마감. 4/17 도입한 F3 필터가 첫 실전 작동을 기록한 점이 가장 의미 있는 이벤트. 데이터 기반으로 설계한 방어선이 실제로 움직이는 걸 확인했다는 것은 단순한 한 날의 수익보다 장기적으로 더 중요한 신호다. 한편 우리로 평가손실(-19.76%)은 여전히 무겁고, 신규 진입 3종의 섹터 편중은 내일 이후 관찰할 리스크 항목. 쏠리드의 "회피 불가 손실"은 시스템의 한계선을 상기시키는 건전한 교훈.

 

4/20 매매요약

 

4/20 관심종목 교체 내역