[자동매매] 실전운영 11일차 - 승률 100% / 4건 모두 수익 청산, 포트폴리오 대규모 전환일

화요일. BOTH_BULL 유지. 청산 4건 모두 수익(TARGET 3건, TRAILING_STOP 1건), 승률 100%, PF ∞, 순손익 +271,000원, 평균 수익률 +8.76%. 동시에 신규 매수 7건이 유입되며 포트폴리오를 대거 재편한 회전율 높은 날. 특기할 점은 (1) 삼성전기 +13.72%로 단일 종목 9만원 이상 이익 확정, (2) 에코프로머티가 트레일링 청산 후 당일 재진입(쿨다운 0일 로직 실전 작동), (3) 우리로 평가손실 -28.87%로 확대되었으나 손절이 발동되지 않음 — 원인 점검 필요.

시장 환경

지수	상태
KOSPI	BULL (20MA 상회 지속)
KOSDAQ	BULL (20MA 상회 지속)

BOTH_BULL 유지 → 모든 매수에 ALL_BULL(예산 100%) 적용. 오늘 매수 7건 전부 동일 스케일.

청산 내역 (4건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유일
11:04	POSCO홀딩스	383,000	417,000	+68,000 (+8.88%)	TARGET	D+4
11:51	LG에너지솔루션	431,000	471,000	+80,000 (+9.28%)	TARGET	D+1
12:25	에코프로머티	79,300	81,800	+30,000 (+3.15%)	TRAILING_STOP	D+1
12:52	삼성전기	678,000	771,000	+93,000 (+13.72%)	TARGET	D+4

청산 손익 합계: +271,000원 (승/패 4/0, PF ∞, 평균 수익률 +8.76%)

• 삼성전기 +13.72%: 오늘의 MVP. 4/17 재진입(678,000) 후 4영업일 만에 목표가(ATR×2.5) 도달. 4/17 트레일링 청산(+6.96%) 후 즉시 재진입 → 다시 TARGET으로 마감. "수익 청산 후 추세 재개 대기" 로직의 모범 사례.
• LG에너지솔루션 +9.28%: 4/20 진입(431,000) 후 불과 하루 만에 목표가 도달. 2차전지 섹터 강세 모멘텀이 전일 매수 타이밍과 정확히 맞아떨어진 결과. 동적 K=0.467(조용한 종목)이었음 — K<=0.5 구간에서 최고 수익.
• POSCO홀딩스 +8.88%: 4/17 진입(383,000) 후 4영업일 보유. 철강/소재 섹터 동반 강세 국면의 수혜.
• 에코프로머티 +3.15%: 4/20 진입(79,300) 후 11:51 고점 83,469 터치 추정 → 트레일링 라인 81,800(×0.98) 도달로 익절. 13:13에 82,800으로 재진입 발생(쿨다운 0일 정책). 재진입가가 청산가보다 +1,000원 높은 점은 구조적 비용이나 설계 범위 내.

매수 내역 (7건)

시각	종목	코드	진입가	수량	금액	비고
09:20	대덕전자	353200	99,160	10주	991,600	정상
09:29	HD건설기계	267270	169,300	5주	846,500	정상
10:05	삼성중공업	010140	29,325	34주	997,050	정상
11:30	GS건설	006360	43,100	23주	991,300	정상
12:48	HD현대중공업	329180	560,000	1주	560,000	정상
13:13	에코프로머티	450080	82,800	12주	993,600	재진입 (쿨다운 0일)
14:30	엘앤에프	066970	195,800	5주	979,000	정상

총 매수 금액 약 636만원. 섹터 분포: 조선(삼성중공업·HD현대중공업), 건설/기계(GS건설·HD건설기계), 전자(대덕전자), 2차전지(에코프로머티·엘앤에프). 어제(4/20)의 "2차전지 3종 쏠림"과 달리 오늘은 섹터가 비교적 분산됨.

보유 종목 현황 (10종목)

종목	진입가	진입일	보유일	종가	평가손익
하나금융지주	120,800	4/10	D+8	123,000	+1.82%
우리로	14,930	4/17	D+2	10,620	-28.87%
두산에너빌리티	114,100	4/20	D+1	115,700	+1.40%
대덕전자	99,160	4/21	D+0	100,300	+1.15%
HD건설기계	169,300	4/21	D+0	176,200	+4.08%
삼성중공업	29,325	4/21	D+0	30,200	+2.98%
GS건설	43,100	4/21	D+0	43,100	0.00%
HD현대중공업	560,000	4/21	D+0	576,000	+2.86%
에코프로머티	82,800	4/21	D+0	83,200	+0.48%
엘앤에프	195,800	4/21	D+0	196,400	+0.31%

• 우리로 -28.87% (경보): 어제(-19.76%)에서 추가 하락. 이론상 손절선은 max(진입가 - ATR×2.0, 진입가×0.9) = max(9,188, 13,437) = 13,437원. 현재가 10,620은 cap 기반 손절선(13,437)을 명확히 하회 → 손절 미발동 원인 확인 필요. 거래정지 / 단일가 매매 여부, 주문 실패 여부, 로직 오류 여부 점검 항목.
• HD건설기계 +4.08%: D+0 진입 후 가장 강한 상승. 조선·기계 섹터 동반 강세와 맞물림.
• 신규 7종 전반: 평균 평가손익 +1.7% 내외로 전반적으로 양호한 진입 타이밍. D+0부터 플러스 권에 안착한 건 호재.
• 하나금융지주 (D+8): +1.82%로 TIME_STOP 기준(+1%) 상회 지속. 조용히 수익 구간 유지 중.

🔁 에코프로머티 재진입 분석

VB 전략 "TRAILING_STOP 쿨다운 0일" 정책의 실전 첫 왕복 사례. 요약하면:

• 4/20 11:29 매수 79,300 → 4/21 12:25 매도 81,800 (+3.15%, TRAILING_STOP)
• 4/21 13:13 재매수 82,800 (이전 매도가 대비 +1.2%)
• 종가 83,200 → 현재 +0.48% (재진입 포지션)

재매수가가 직전 매도가보다 +1,000원 비싼 건 구조적 비용이지만, VB 트리거(82,580)를 다시 돌파하고 BOTH_BULL·ATR/K 모두 정상 범위 내에서 발동한 정상 시그널. 4/17 삼성전기(676k → 678k 재진입) 케이스와 동일 패턴. 단, whipsaw 감시 대상 — 이 재진입 포지션이 다시 손절/트레일링으로 청산되고 또 재진입되는 반복이 일어나면 "같은 날 동일 종목 재진입 횟수 제한" 추가 검토 필요.

📊 인사이트 (자동 추출)

• K구간 성과: K<=0.5 avg=+9.28% (1건) vs K>0.5 avg=+8.58% (3건)
• 어제와 동일한 방향성(낮은 K가 소폭 우세). 다만 오늘은 K>0.5 3건 평균도 +8.58%로 전반적으로 강한 추세장이었던 영향이 커 보임. 표본 누적 필요.
• 청산 평균 보유일 D+2.5 (1~4일) → 전략이 목표로 하는 단기 회전 구간에 정확히 안착.

오늘의 교훈

확인한 것

• TARGET 3건 동시 달성: 삼성전기·LG엔솔·POSCO홀딩스가 같은 날 목표가 도달. ATR×2.5 목표가 체계가 강한 추세장에서는 분명한 이익 포착 장치로 기능함. 역으로 추세 약한 날엔 TIME_STOP이 정리 역할 — 두 장치가 상호 보완.
• 에코프로머티 재진입 로직 실전 작동: 4/17 설계한 "수익 청산 → 추세 재개 대기" 쿨다운 0일 정책이 실제 반복 진입을 생성. 설계한 대로 움직였다는 것 자체가 로직 검증.
• 포트폴리오 회전율 관리: 어제 7종 → 오늘 청산 4/신규 7 → 현재 10종. 자본이 묶이지 않고 기회 잡힌 종목으로 흘러가는 구조. 청산 4건 이익(+27.1만원)이 곧 신규 7건의 예산 여유로 직결.

뼈아픈 교훈 / 경보

• 우리로 손절 미발동 (시스템 경보): 종가 10,620이 cap 기반 손절선 13,437을 명확히 하회함에도 청산이 일어나지 않음. 가능한 원인 — (a) 거래정지/단일가 매매로 매도 주문 비체결, (b) 시트/DB 상태 불일치, (c) 손절 판단 로직 경로 오류. 내일 최우선으로 로그 확인 및 재현 테스트. 만약 (a)가 원인이면 거래정지 종목 자동 감지 후 알림 로직 필요.
• 승률 100%는 예외적 이벤트: PF ∞, 승률 100%는 전략 평균치가 아님. 백테스트 기준 승률 53%가 현실 — 오늘을 기준선으로 삼지 말 것. 좋은 날을 정상으로 착각하지 않는 것이 리스크 관리의 핵심.

내일 체크포인트

1. 우리로 손절 미발동 원인 규명: 봇 로그 확인(12~14시 사이의 우리로 처리 사이클), 거래정지 여부(pykrx volume 체크), 필요 시 재현 테스트. 최우선 과제.
2. 신규 7종 D+1 관측: 진입 직후 플러스권이나 ATR×1.5 초기 타이트 손절 구간(D+0~1) 내 반전 가능성 경계. 특히 에코프로머티 재진입 포지션(whipsaw 감시).
3. 하나금융지주 (D+9): 보유일 늘어감에 따른 시간 비용. TIME_STOP은 통과 중이나 목표(ATR×2.5) 미달 시 청산 기회 검토.
4. 실현 수익 누적: 4/20 +15k, 4/21 +271k → 4월 누적 관리 필요. 월 기준 PF·수익률 집계 검토.
5. 점수 표시 기능: 텔레그램 매수 알림에 score 노출 이슈는 사용자가 "나중에"로 보류. 재논의 시점 기록.

소감

청산 4건 모두 수익, TARGET 3건 동시 달성이라는 교과서적인 추세장 수혜일. 하지만 같은 날 우리로 손절 미발동이라는 시스템 경보가 함께 발생했다는 점이 더 중요하다. 잘 벌 때 조용히 망가지는 부분이 숨어 있지 않은지를 늘 확인해야 한다는 기본 원칙을 다시 한 번 확인한 하루. 수익 +27.1만원은 기뻐하되, 내일 첫 번째로 해야 할 일은 우리로 로그 확인이다. 4/17 설계한 재진입 쿨다운 로직이 에코프로머티·삼성전기에서 각각 실전 작동을 보인 것도 긍정적 신호 — 설계가 코드로, 코드가 체결로 이어지는 사이클이 정상적으로 돌아가고 있다.

 

4/21 매매요약

 

4/21 관심종목 교체 내역