[자동매매] 실전운영 13일차 - 삼성중공업 TARGET +9.95%, 조선→반도체 섹터 로테이션으로 +14.7만원 회복

4월 23일 매매 일지 -- 삼성중공업 TARGET +9.95%, 조선→반도체 섹터 로테이션으로 +14.7만원 회복

목요일. BOTH_BULL 유지. 청산 4건 3승 1패(승률 75%)로 순손익 +147,450원. 어제 우리로 -31.8%로 남겼던 -13.9만원 손실을 하루 만에 거의 상쇄했다. 삼성중공업이 D+1 만에 TARGET +9.95%(+97,650원)로 오늘의 MVP, 두산에너빌리티는 D+3 TRAILING_STOP +5.52%(+50,400원)로 한 달짜리 조선/에너지 포지션을 깔끔히 정리. 청산이 비운 자리를 반도체·대형 IT 4종(삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·HPSP)으로 일괄 채웠다 — 종목 분포가 하루 만에 조선·2차전지 중심에서 반도체 집중으로 선회한 하루. 본전 손절(BREAKEVEN_STOP)이 대덕전자 +0.14%를 살리고 에이피알 -0.23%를 방어한 반면, pension 전략은 여전히 "BEAR 비활성"으로 하루 종일 침묵(어제 과제 미해결).

시장 환경

지수	상태
KOSPI (KODEX 200)	BULL (97,300 → 98,920, 20MA 86,788)
KOSDAQ (KODEX 코스닥150)	BULL (19,870 → 19,990, 20MA 18,941)

BOTH_BULL 유지 → 모든 VB 매수에 ALL_BULL(예산 100%) 적용. 오늘부터 per-slot 예산이 100만→150만원으로 증액되어 반도체 대형주를 의미 있는 수량으로 담을 수 있게 된 첫 세션. 단, pension 전략은 이틀 연속 하루 종일 "BEAR 비활성" — 어제 1순위 과제로 올린 regime 판정 불일치 버그가 미패치 상태로 넘어왔다.

청산 내역 (4건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유일
09:04	대덕전자	99,160	99,300	+1,400 (+0.14%)	BREAKEVEN_STOP	D+2
10:25	삼성중공업	31,650	34,800	+97,650 (+9.95%)	TARGET	D+1
12:04	두산에너빌리티	114,100	120,400	+50,400 (+5.52%)	TRAILING_STOP	D+3
13:42	에이피알	436,500	435,500	-2,000 (-0.23%)	BREAKEVEN_STOP	D+1

청산 손익 합계: +147,450원 (승/패 3/1, 승률 75%, PF 74.7, 평균 +3.85%)

• 삼성중공업 +9.95% (오늘의 MVP, 재진입 성공 케이스): 4/22 11:08 재진입(31,650, 직전 +4.35% TRAILING 청산 후 72분 만의 재매수)이 하루 만에 ATR×2.5 목표가를 돌파 → 10:25 TARGET 체결 34,800. 어제 일지에서 "재진입 간격이 +3.43%로 커서 손실 폭 확대 우려"로 경계했던 포지션이 도리어 단일 종목 최대 수익(97,650원)으로 돌아왔다. 조선 섹터 이틀 연속 강세. 청산 후 WATCHING 자동 복귀(즉시).
• 두산에너빌리티 +5.52% (D+3 트레일링 청산): 4/20 09:24 진입(114,100) 후 3영업일 보유. 최고가 기준 트레일링 라인(현재가×0.98) 로직에 정상 체결. D+1 TARGET/TRAILING 러시와 달리 "추세가 길게 붙는 경우에도 트레일링이 끝까지 따라붙는다"는 걸 이틀 만에 재확인. 원전/에너지 테마 상단권에서 깔끔히 수익 확정.
• 대덕전자 +0.14% (BREAKEVEN_STOP D+2): 4/21 09:20 진입(99,160) → 4/22 중 +3% 이상 오르며 BE 손절상향 트리거 → 오늘 09:04 현재가 98,700(-0.46%) 회귀 시점에 본전 손절선(99,160) 재하회로 청산. 체결가는 99,300으로 진입가 대비 +140원/주, 명목상 +1,400원의 "살아남은 포지션"이지만 실질은 본전 회수 + 슬롯 회전의 의미가 크다.
• 에이피알 -0.23% (BREAKEVEN_STOP D+1): 4/22 10:32 진입(436,500) → 같은 날 BE 손절상향(3% 초과 이력) → 13:42 435,500 하회로 청산. 예비 손실 -2,000원으로 마무리 — 만약 BE 손절 로직이 없었다면 ATR×1.5 초기 손절선(약 402,089)까지 열려있었을 구간. 고가주 2주 포지션이라 실손실은 작지만, BE 손절이 "진입 후 수익 구간 경험한 포지션의 하방을 차단"하는 본래 목적대로 작동했다.

매수 내역 (4건) — 반도체·대형 IT 집중 진입

시각	종목	코드	진입가	수량	금액	비고
09:23	SK하이닉스	000660	1,251,000	1주	1,251,000	정상 (K=0.557, vol 2.60x, 164초 유지)
09:23	SK스퀘어	402340	753,000	2주	1,506,000	정상 (K=0.556, vol 2.34x, 164초 유지)
10:29	삼성전자	005930	228,500	6주	1,371,000	확인 대기 6차례 반복 끝에 진입 (K=0.477)
12:07	HPSP	403870	51,200	29주	1,484,800	정상 (K=0.594, 반도체 장비)

총 매수 금액 약 561만원. 섹터 분포가 어제(한화오션·현대로템·에이피알·삼성중공업)와 판이하게 반도체 4종에 집중 — 메모리 양강(삼성전자·SK하이닉스), 지주(SK스퀘어), 장비(HPSP). per-slot 예산이 100만→150만으로 증액된 첫날 대형주 편입이 가능해진 게 크다.

🔭 돌파 확인 대기 로직의 실전 관찰

오늘은 "2사이클 연속 돌파 유지 시에만 진입" 필터(4/16 도입)의 효과가 가장 극적으로 드러난 날. 대표 케이스 두 가지:

• SK하이닉스 / SK스퀘어 — 164초 유지 후 동시 진입: 09:20 돌파 감지 → 09:22~09:23 각각 164초간 돌파 유지 확인 → 거래량 필터 통과(vol 2.60x / 2.34x) → 09:23 33초 간격으로 나란히 매수. 동일 섹터 두 종목이 동시에 트리거되는 상관 시그널이 깔끔하게 잡힌 케이스.
• 삼성전자 — 09:09부터 10:29까지 80분간 "감지 → 미유지 → 해제" 반복 6차례 끝에 진입. 09:09, 09:20, 09:33, 09:39, 09:44, 09:50, 09:55, 10:01, 10:06, ... 수없이 감지 대기에 등록됐다가 다음 사이클에서 돌파를 유지 못해 취소. 마지막 10:29 사이클에서 비로소 유지+거래량 필터(vol 1.89x) 통과로 체결. 이 필터가 없었다면 09:09에 가짜 돌파로 진입했다가 바로 눌리는 케이스가 반복될 수 있었던 구간 — "느린 돌파"에 휘말리지 않기 위한 비용으로 80분의 관찰이 들었고, 그 비용이 정확히 필터의 가치.

보유 종목 현황 (9종목, 종가 기준)

종목	진입가	진입일	보유일	K	비고
GS건설	43,100	4/21	D+2	0.507	어제 -3.02%로 경계 종목
에코프로머티	82,800	4/21	D+2	0.531	-
엘앤에프	195,800	4/21	D+2	0.519	-
한화오션	133,700	4/22	D+1	0.484	-
현대로템	233,500	4/22	D+1	0.544	-
SK하이닉스	1,251,000	4/23	D+0	0.557	신규 대형 IT
SK스퀘어	753,000	4/23	D+0	0.556	신규 대형 IT
삼성전자	228,500	4/23	D+0	0.477	신규, 6차례 재감지 끝 진입
HPSP	51,200	4/23	D+0	0.594	신규 반도체 장비

9종 중 신규 4종이 전부 반도체/대형 IT. 나머지 5종은 건설(GS건설)·2차전지(에코프로머티·엘앤에프)·조선/방산(한화오션·현대로템). 어제 만석(10종) 대비 오늘 9종 — 에이피알·두산에너빌리티·대덕전자·삼성중공업 4건 비우고 4건 채워 균형 유지. GS건설은 D+2 진입으로 아직 -3% 근방 조정 지속 중 → 초기 ATR×1.5 손절선과의 거리 지속 관찰 대상.

📊 인사이트

• Profit Factor 74.7 — 단일 TARGET이 압도하는 하루: daily_summary 자동 출력상 PF 74.7은 단일 손실(-2,000원)이 워낙 작아서 나타나는 극단치. 실질적 의미는 "BE 손절이 손실 폭을 진입가 근방에 묶어두면서, 1건의 TARGET이 포트폴리오 손익을 좌우한다"는 것. 어제와 정반대의 비대칭 — 어제는 단일 극대 손실(-31.8%)이, 오늘은 단일 극대 이익(+9.95%)이 결과를 지배.
• 섹터 로테이션 시그널: 오전에 조선/에너지(삼성중공업·두산에너빌리티) TARGET·TRAILING 청산 → 오후에 반도체 4종 진입. 종목 선정이 전략 로직(20일 고가 돌파)만으로도 자연스럽게 "섹터 강세 이동"을 추적하고 있다. 어제 조선 7종 중 상단권 도달분을 오늘 회수하고, 반도체 재료(엔비디아/DRAM 가격?) 상승 흐름을 신규 매수로 받아들인 형태.
• K구간 성과 (수익 청산 3건): 삼성중공업 K=0.553(재진입), 두산에너빌리티 K=0.500 근방, 대덕전자 K≈0.5. 오늘도 K=0.5 근처가 주력 수익 구간이라는 경험칙 유지.
• 청산 평균 보유일: D+1.75 (대덕전자 D+2, 삼성중공업 D+1, 두산 D+3, 에이피알 D+1). TIME_STOP은 0건 — 오늘은 횡보 정리 없이 전부 TARGET/TRAILING/BE로 능동 청산. 전략이 정상 "단기 회전" 모드에 있음을 시사.
• 승률 75% + 순손익 +14.7만원: 어제와 승률은 비슷(83% vs 75%)하지만 결과는 반대. 한 건의 극단값이 결과를 결정한다는 사실을 이틀 연속 강하게 목격.

🐛 미해결 숙제 — Pension 이틀 연속 "BEAR 비활성"

어제(4/22) 일지에서 2순위 과제로 올린 strategy/bunt_pension.py의 regime 판정 불일치 버그가 오늘도 하루 종일 그대로 재현됐다. VB 쪽은 09:00 첫 로그부터 KOSPI BULL / KOSDAQ BULL / BOTH_BULL로 정상 판정 → ALL_BULL 100% 예산으로 4건 매수 집행한 반면, pension 쪽은 동일 시점에 [PENSION] BEAR 장세 - 비활성 로그가 00:01부터 장 마감 이후까지 끊김 없이 출력. pension의 매수 윈도는 09:00~09:06 단 6분이기 때문에 이 버그가 살아 있는 한 pension 전략은 실질적으로 가동되지 않는 상태. 이번 주 내에 반드시 패치가 필요하다.

🔇 09:00~09:05 손절 공백 — 오늘은 미현실화

어제 일지에서 1순위 과제로 올린 _MARKET_OPEN 이슈도 미패치 상태로 오늘을 통과했다. 다만 오늘은 갭다운 케이스가 없었기 때문에 실손실로 현실화되지 않았을 뿐. 보유 9종 중 누구라도 내일 장 시작 시점에 손절선 하회로 열리면 동일한 -21만원 슬리피지 경로가 다시 열려 있는 상태 — "오늘 돈을 잃지 않았다"가 "이슈가 해결됐다"를 의미하진 않는다.

오늘의 교훈

확인한 것

• 재진입의 승리 케이스: 삼성중공업은 직전 TRAILING 익절(+4.35%) → 72분 후 재진입 → 다음날 TARGET(+9.95%)이라는 교과서적 시퀀스를 완성. 어제 일지에서 "재진입 간격이 커서 whipsaw 우려"라고 적었던 종목이 도리어 오늘 단일 최대 수익 기여. 재진입 로직을 "기본적으로 허용하되 같은 날 중복만 방지"하는 현재 설계가 합리적이라는 실전 근거 추가.
• BE 손절의 양면 방어: 대덕전자(+0.14% 살림)와 에이피알(-0.23% 방어) 모두 BE 손절상향 후 회귀 청산. "진입 후 +3%를 한 번이라도 경험한 포지션의 하방을 진입가로 닫는다"는 로직이 수익은 원 단위라도 지키고, 손실은 cap에 도달하지 않게 막는 양면 방어 장치로 정확히 작동.
• 2사이클 돌파 확인 필터의 가치: 삼성전자 한 종목이 80분간 6차례 감지/해제를 반복. 이 필터가 없었다면 09:09 첫 감지에 바로 체결되어 "진입 후 바로 눌리는" 패턴에 수차례 걸렸을 구간이었다. "안 잃을 수 있었던 비용"은 눈에 안 보이지만, 6번의 가짜 돌파가 6번의 본전/손절 청산으로 이어지지 않은 게 오늘의 숨은 수익.
• 예산 증액 × 대형주 편입 가능: per-slot 예산이 100만→150만으로 오른 첫날 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어처럼 고가 대형주를 의미 있는 수량으로 담았다. "WATCHING 상단 종목이 비싸다"는 이유로 그동안 편입이 어려웠던 대형 IT군이 자연스럽게 포트폴리오에 들어온 점이 전략 커버리지 확장에 긍정적.

경계할 것

• PF 74.7에 속지 말 것: 어제 PF 0.56은 "단일 손실이 전체를 지배한 비대칭"이었고, 오늘 PF 74.7도 방향만 반대일 뿐 동일한 구조의 비대칭. 이틀 모두 단일 종목 한 건이 결과를 결정했다는 뜻이고, 전략의 기대값은 "극단 1건 ± 나머지 3~5건"이라는 실전 형태를 계속 인지할 것.
• 반도체 4종 집중의 상관 리스크: 오늘 신규 4건이 사실상 전부 반도체/대형 IT (삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·HPSP). 지금 포트폴리오는 "섹터 분산이 적극적으로 이루어진 상태가 아니다"는 걸 인지. DRAM 가격 급락 같은 섹터 충격 시 9종 중 4종이 동반 하락할 수 있다. 이후 매수 시그널이 또 반도체로 몰리면 포트폴리오 캡을 고려할 필요.
• 이슈 2개 모두 미패치 상태로 주말 진입: 09:00~09:05 손절 공백 + pension regime 불일치 — 둘 다 어제 일지에 적어둔 과제지만 오늘 중 패치하지 못했다. "오늘 손해 안 봤다"는 이유로 우선순위가 밀리면 안 된다. 갭다운 이벤트는 언제든 돌아올 수 있고, pension은 매일 09:06 이후엔 시도 기회 자체가 사라진다.

내일 체크포인트 (금요일)

1. 🔴 09:00~09:05 손절 판정 공백 패치: _MARKET_OPEN 상수 09:05 → 09:00 조정 + 장 시작 직후 현재가 기반 손절 판정 허용. 주말 전 반드시 반영.
2. 🔴 Pension regime 판정 불일치 디버그: strategy/bunt_pension.py에서 regime 산출 경로 점검. VB 3팩터 판정과 동기화되도록 정리. 이틀 연속 "BEAR 비활성"이면 버그가 확정.
3. SK하이닉스·SK스퀘어 동시 진입 포지션 감시: 두 종목 상관계수가 높아 반전 시 동반 하락 리스크. D+1~D+2 내 TARGET/TRAILING 도달 여부 추적.
4. 삼성전자 D+0 포지션: 80분 씨름 끝에 진입한 만큼 돌파 강도가 약할 가능성. 초기 ATR×1.5 손절선 근접 여부 초반 관찰.
5. GS건설 D+2 -3% 유지: 이틀째 음전환. 초기 손절선(약 38,728)과의 거리 추적. 내일 TIME_STOP까진 아직 멀지만 D+3~D+4에 접어들면서 모멘텀 재확인 구간 진입.
6. 실현 수익 누적 (4/20~4/23): +15,330 + 271,000 − 139,350 + 147,450 = +294,430원. 4일 평균 +73,608원. 우리로 단일 손실(-31만원)을 빼면 실질 +60만원 수준 — "한 건의 꼬리가 전체 기대값을 어떻게 좌우하는가"를 숫자로 기록해둔다.

소감

어제 -13.9만원 날이 "패치가 있어도 뚫리는 경로가 남아 있음을 체감한 날"이었다면, 오늘은 "패치된 로직들이 하루치 수익을 정확히 만들어내는 모습"을 관찰한 날이다. BE 손절이 에이피알의 큰 음전환을 -0.23%로 묶었고, 2사이클 돌파 확인 필터가 삼성전자를 80분간 가짜 돌파에서 지켰으며, 트레일링이 두산에너빌리티를 D+3까지 태우고 나왔다. 삼성중공업 TARGET +9.95%는 그 위에 얹힌 "로직이 제대로 돌 때 드물게 찾아오는 큰 보상"이었다. 포트폴리오가 하루 만에 조선·2차전지 혼합에서 반도체 중심으로 넘어간 것도, 개별 전략이 섹터 판단을 직접 하지 않고도 자연스럽게 시장 리더십을 따라가고 있다는 신호로 읽는다. 다만 "오늘 돈을 벌었다"는 사실이 "어제 남긴 과제가 사라졌다"를 의미하지는 않는다. _MARKET_OPEN 공백과 pension BEAR 이슈는 내일 반드시 치워야 한다. 시장은 다음에도 갭다운으로 열릴 수 있고, pension은 하루 6분의 기회를 매일 버리고 있다.

4/23 매매내역

 

 

4/23 관삼종목 교체내역