[자동매매] 실전운영 15일차 - TIME_STOP 4건 동시 발동, 반도체 듀얼 트레일링이 적자를 메우다

4월 27일 매매 일지 -- TIME_STOP 4건 동시 발동, 반도체 듀얼 트레일링이 적자를 메우다

월요일. BOTH_BULL 유지. 오전 시초에 TIME_STOP 4건이 동시 발동(만기일 5영업일 도래)되며 −42,452원 적자로 출발했지만, 장 마감 직전 SK하이닉스·SK스퀘어 듀얼 TRAILING_STOP +104,000원이 손실을 상쇄해 6거래·4승2패·승률 66.7%·PF 1.79·순손익 +61,548원(+0.51%)으로 마감. 4/24 +29.4만의 강세 흐름은 한풀 꺾였지만 흑자 마감을 유지했고, 4/20부터 6거래일 누적 +650,078원(주간 +588,530원). 신규 진입은 알테오젠 1건뿐. 09:06 돌파 미충족이었던 알테오젠이 1시간 뒤 10:06 BREAKOUT 진입으로 바이오 섹터 첫 편입. PENSION 시가총액 조회 실패는 4/27에도 동일하게 미해결로 오전 매수창에서 또 비활성.

시장 환경

지수	현재 / 20MA (시초)	상태
KOSPI (KODEX 200)	98,000 / 89,430 (+9.59%)	BULL
KOSDAQ (KODEX 코스닥150)	20,430 / 19,023 (+7.40%)	BULL

BOTH_BULL → 3팩터 100% 예산. 양시장 모두 20MA 대비 +7~10% 위에 있는 강한 BULL 환경에서 매매가 진행됐다. PENSION은 09:01·09:03·09:06 매수창 전 구간에서 "시가총액 데이터 조회 실패" → BEAR 처리 → 비활성으로 매수 0건. regime이 아니라 pykrx 시가총액 호출 실패가 진짜 원인이라는 사실은 4/24 일지에 정리됐지만, 그 후 패치는 들어가지 않은 상태.

청산 내역 (6건) — TIME_STOP 4건 + TRAILING_STOP 2건

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유일 / K
09:01	에코프로머티	82,800	85,600	+33,600 (+3.38%)	TIME_STOP	D+5 / 0.53
09:01	GS건설	43,100	40,150	−67,850 (−6.84%)	TIME_STOP	D+5 / 0.51
09:11	한화오션	133,700	132,314	−9,702 (−1.04%)	TIME_STOP	D+5 / 0.48
09:33	엘앤에프	195,800	196,100	+1,500 (+0.15%)	TIME_STOP	D+5 / 0.52
14:39	SK스퀘어	753,000	786,000	+66,000 (+4.38%)	TRAILING_STOP	D+4 / 0.56
14:50	SK하이닉스	1,251,000	1,289,000	+38,000 (+3.04%)	TRAILING_STOP	D+4 / 0.56

청산 손익 합계: +61,548원 (4승 2패, 승률 66.7%, PF 1.79, 평균 +0.51%)

• 에코프로머티 +3.38% — D+5 만기 도래에 시초가가 +3.38% 갭업으로 마감하며 시간 손절이지만 흑자. K=0.53.
• GS건설 −6.84% — 오늘의 MVL. 진입가 43,100에서 5영업일 횡보하다 4/27 시초 갭다운 −6.5%대 → TIME_STOP에 그대로 -6.84%. ATR 손절선(−10% cap) 안쪽이지만 갭다운으로 큰 단발 손실 발생. "5영업일 만기 + 시초 갭다운"의 비대칭 위험이 그대로 드러난 케이스.
• 한화오션 −1.04% — D+5 정확히 만기. 시초 −1% 수준에서 깔끔한 시간 손절.
• 엘앤에프 +0.15% — 보유 5.79일, 거의 본전. TIME_STOP 기준선 +1% 미만이라 청산. 로직대로 횡보 종목 정리.
• SK스퀘어 +4.38% — 4/23 09:23 진입(K=0.56) 후 D+4. 14:39 마감 직전 트레일링 발동. 진입가 753,000 → 청산 786,000.
• SK하이닉스 +3.04% — 같은 4/23 09:23 동시 진입의 페어. 14:50 마감 1분 전에 트레일링. K=0.56 동일.

TIME_STOP 4건 합계 −42,452원, TRAILING_STOP 2건 합계 +104,000원 → 오후 반도체 듀얼 트레일링이 오전 TIME_STOP 적자를 정확히 상쇄하고도 +61,548원을 남겼다. 단순한 +0.51% 평균 뒤에 −6.84%/+4.38%의 비대칭 구조가 숨어 있어 승률·PF만 보면 안 되는 전형.

매수 내역 (1건)

시각	종목	코드	진입가	수량 / 금액	K / 비고
10:06	알테오젠	196170	385,000	3주 / 1,155,000	0.50 / VB 트리거 381,334, 20일고가 383,000 돌파

오늘 신규 진입은 단 1건. 09:06 시점엔 현재가 379,500으로 돌파 미충족이었지만 약 1시간 뒤 10:06에 385,000으로 20일고가(383,000) + VB 트리거(381,334) 동시 돌파하며 진입. 4/24 동시 진입 4종(전선·조선·원전·방산)에 이어 오늘은 바이오 1종이 추가돼 보유 6종목 섹터 분포가 더 다변화됐다. 다른 후보들은 종일 돌파 미달. 매수 모멘텀이 4/24 만큼 풍부하지 않았다.

🔭 특이 분석 — TIME_STOP 4건 동시 발동의 위험 구조

오늘 청산 6건 중 4건이 TIME_STOP, 그것도 모두 09:01~09:33 사이에 몰렸다. 진입일을 보면 4/21 13:13 (에코프로머티) / 4/21 11:30 (GS건설) / 4/21 14:30 (엘앤에프) / 4/22 09:10 (한화오션) — 즉 4/21~22 진입 종목이 5영업일 만기를 4/27 시초~오전에 한꺼번에 맞이한 셈.

이 구조의 위험은 명확하다. 5영업일 만기 동시 도래 → 시초 갭다운에 4종목이 동시 노출 → GS건설 한 종목에서 단일 −6.84% 손실. 4/24 일지에서 봤던 "단일일 +29.4만 흑자" 구조가 거꾸로 작동하면 단일일 손실 폭증으로 이어질 수 있다는 신호다. 다행히 오늘은 에코프로머티의 +3.38% 갭업이 일부 상쇄했고 오후 반도체 트레일링이 마무리해줬지만, TIME_STOP의 만기 분산 메커니즘이 없다는 점이 구조적 노출로 남는다.

보유 종목 현황 (6종목, 매수금액 8,291,400원)

종목	진입가 / 수량	진입일	D+ / K	섹터 / 비고
삼성전자	228,500 / 6	4/23	D+2 / 0.48	반도체 / TIME_STOP까지 D+3 남음
대한전선	44,500 / 33	4/24	D+1 / 0.45	전선·케이블
HD한국조선해양	473,000 / 3	4/24	D+1 / 0.61	조선 / K 0.61로 보유 중 최고
두산에너빌리티	126,900 / 11	4/24	D+1 / 0.54	발전·원전 / 4/24 재진입
현대로템	247,000 / 6	4/24	D+1 / 0.55	방산·철도 / 4/24 13:58 재진입(29분 만에)
알테오젠	385,000 / 3	4/27	D+0 / 0.50	바이오 / 신규

섹터 분포가 반도체·전선·조선·원전·방산·바이오로 다변화. 4/24까지 4종이 4/24에 몰려 있어 5영업일 후인 5/2(금)에 또다시 동시 만기 위험이 있다는 점은 미리 인지해둘 필요. 삼성전자는 4/23 진입이라 4/30(목)에 D+5 도달.

📊 인사이트

• PF 1.79 / 승률 66.7% — 4/24의 PF ∞ / 승률 100% 대비 정상 범위로 회귀. 6건 중 1건(GS건설 −67,850)이 단일 손실의 100%를 만들었기 때문에 PF·승률 단독 해석은 위험하다. 비대칭 손익 구조가 오늘의 본질이고, 트레일링이 그것을 상쇄해줬다는 사실에 더 무게.
• K 구간 성과: K≤0.5 1건 평균 −1.04% (한화오션) vs K>0.5 5건 평균 +0.82%. 표본은 적지만 누적 패턴(K>0.5 우위)과 일치. K=0.56 페어(SK스퀘어/SK하이닉스)가 둘 다 +3% 이상 트레일링까지 닿았다는 점은 K가 약간 높을수록 추세가 살아있다는 가설 강화.
• 평균 보유일 5.13일 — TRAILING(D+4) 2건 + TIME_STOP(D+5) 4건. 4/24의 평균 1.25일(D+0~D+2 빠른 회전)과 정반대로 "오래 묵힌 포지션의 만기 정리일" 성격이 강했다.
• 섹터 로테이션 시그널: 청산 섹터 = 2차전지(에코프로머티/엘앤에프) + 건설(GS건설) + 조선(한화오션) + 반도체(SK하이닉스/SK스퀘어). 신규 = 바이오(알테오젠). 2차전지·건설·반도체에서 자금이 빠지고 바이오로 이동한 첫 신호. 4/28 이후 다른 바이오 종목 돌파 빈도를 모니터링할 가치 있음.
• 승률 vs 순손익 일치 여부: 승률 66.7%가 PnL +0.51%로 곱게 떨어진 게 아니라 −6.84%/+4.38%의 큰 폭 양극이 있은 뒤 평균. "4승 2패라서 흑자가 아니라, 트레일링 2건이 시간손절 한 종목의 갭다운을 메워서 흑자"가 더 정확한 서술.

🐛 미해결 숙제 — PENSION 시가총액 조회 실패

오늘도 PENSION 매수창(09:00~09:06) 전 구간에서 동일 에러 반복:

[PENSION] 20260421 시가총액 조회 실패: "None of [Index(['종가', '시가총액', '거래량', '거래대금'], dtype='object')] are in the [columns]"
[PENSION] 20260422 시가총액 조회 실패: ...
[PENSION] 20260424 시가총액 조회 실패: ...
[ERROR] [PENSION] 시가총액 데이터 조회 실패

4/23 일지에 "PENSION이 BEAR로 판단돼 비활성"이라고 기록했고 4/24 일지에서 "BEAR 표시는 결과일 뿐, 진짜 원인은 pykrx 시가총액 조회 실패"로 정정됐다. 그 후 패치는 들어가지 않은 상태이며, 4/27까지 4거래일 연속 PENSION 매수 0건. KOSDAQ +7.4% BULL 환경에서 단타 기회가 있었을 텐데 모두 놓친 셈. 다음 우선순위 작업.

오늘의 교훈

확인한 것

• TRAILING_STOP은 시간손절 적자를 상쇄하는 흑자 메커니즘으로 작동 — 오전 −42,452 적자를 오후 +104,000으로 메우고 +61,548 흑자 마감. 트레일링이 없었다면 적자일이었다.
• K>0.5 가설 재확인 — 6건 표본에서도 K≤0.5(1건) 평균 −1.04% vs K>0.5(5건) 평균 +0.82%. 누적 패턴 유지.
• 알테오젠 1시간 지연 돌파 진입의 정상 작동 — 09:06 미충족 → 10:06 돌파 + 2회 연속 사이클 유지 시 진입. 가짜 돌파 필터 + 돌파 확인 대기 로직 모두 의도대로.

경계할 것

• 5영업일 만기 동시 도래 위험 — 4/21~22 4종이 한꺼번에 4/27 오전 TIME_STOP에 노출됐다. 4/24 진입한 4종(대한전선·HD한국조선해양·두산에너빌리티·현대로템)도 5/2(금)에 동시 만기. 그날 시초 갭다운이 오면 오늘과 같은 −6%대 단발 손실 위험. TIME_STOP 만기 분산 부재가 구조적 약점.
• PENSION 비활성 4거래일 연속 — KOSDAQ BULL 환경에서 단타 기회 손실 누적. 진짜 원인(pykrx 시가총액 조회)이 명확한데 패치가 미뤄지고 있다.
• 승률·PF 단독 해석 금지 재확인 — 66.7% 승률이지만 단일 종목 −67,850원이 손실의 100%. 비대칭 분포에서는 평균만 보면 안 된다.

내일 체크포인트

1. 🔴 PENSION pykrx 시가총액 조회 실패 패치 — 4거래일 연속 비활성. 컬럼명 변경/캐시 미스/엔드포인트 변경 어느 쪽인지 확인.
2. 🟡 4/24 진입 4종의 D+1~D+5 흐름 모니터링 — 5/2(금) 동시 만기 위험. 그 전에 TRAILING/TARGET으로 일부 청산 분산되는지 관찰.
3. 🟡 알테오젠 D+0~D+2 추적 — 바이오 섹터 첫 진입의 성과가 그 후 바이오 종목 돌파 진입 판단에 영향.
4. 삼성전자(4/23 진입) D+3 → 4/30 TIME_STOP 만기 도래. +1% 미만이면 시간 손절.
5. K>0.5 / K≤0.5 누적 표본 추적 — 4/9 STOP=2.0/TARGET=2.5 적용 후 누적 통계 정리 필요.

소감

승률 66.7%·PF 1.79·+6.1만 — 숫자만 보면 평이한 흑자일이지만 그 안에는 −6.84%의 단일 갭다운 손실을 두 종목의 트레일링이 마감 직전 정확히 메워준 복원 구조가 있었다. 좋은 날의 본질은 평균이 아니라, 손실이 났을 때 다른 포지션이 그것을 막아주는 분산이라는 점. 그 분산을 가능케 한 4/23 동시 진입 페어(SK하이닉스·SK스퀘어)가 트레일링 라인까지 닿았다는 사실이 오늘의 진짜 수확이다.

 

 

 

4/27 매매요약

 

4/27 관심종목 교체 내역