[자동매매] 실전운영 17일차 - +240,000원, 시간 손절 D+5의 정밀 동작과 V자 반등 매수의 함정

4월 29일 매매 일지 -- +240,000원, 시간 손절 D+5의 정밀 동작과 V자 반등 매수의 함정

수요일. KOSPI/KOSDAQ 모두 BULL(BOTH_BULL) 환경에서 청산 5건·매수 7건. 순손익 +240,000원(PF 58.14, 승률 60%). 이번 주 들어 가장 깔끔한 흐름이었으나, 내부적으로는 4/22부터 8영업일간 분봉 백필 cron이 silent fail로 정지했음이 발견됐고, 14:49 HD현대에너지솔루션 매수에서 장중 19% V자 반등 정점 진입 패턴이 다시 반복돼 종가 -4.6% 미실현으로 마감했다.

시장 환경

지수	현재가 (09:01)	20일선	판정
KOSPI (KODEX 200)	99,915	91,693	BULL
KOSDAQ (KODEX 코스닥150)	20,425	19,209	BULL

3팩터 모두 BULL → ALL_BULL 100% 예산 스케일이 모든 매수에 적용됐다. pension은 09:02 유니버스 863종목 정상 로드했으나 매수 후보 0건으로 무거래 마감. 4/28 도입한 pykrx timeout 패치가 hang 없이 1차 사이클 완주한 첫날.

청산 내역 (5건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유	K
09:22:28	대한전선 (001440)	46,000	48,150	+81,700 (+4.67%)	TRAILING_STOP	D+0	0.45
09:44:54	현대로템 (064350)	247,000	263,000	+96,000 (+6.48%)	TRAILING_STOP	D+4	0.55
10:29:53	HD한국조선해양 (009540)	473,000	472,000	-3,000 (-0.21%)	TIME_STOP	D+5	0.61
10:42:06	SK이노베이션 (096770)	140,200	140,100	-1,200 (-0.07%)	BREAKEVEN_STOP	D+0	0.65
11:02:37	대한전선 (001440)	48,750	50,500	+66,500 (+3.59%)	TRAILING_STOP	D+0	0.46

청산 손익 합계: +240,000원 (3승 2패, 승률 60%, PF 58.14, 평균 +2.89%)

• 대한전선 +4.67% TRAILING -- 4/28 14:43 진입분이 09:22 트레일링 청산. 야간 호가 반응 없이 시초 갭상승 후 즉시 빠지자 +5%→2% 트레일 발동.
• 현대로템 +6.48% TRAILING -- 4/24 진입분이 5영업일 만에 익절. 단일 종목으로 오늘 가장 큰 수익 기여(+96,000원). 청산 19분 후 10:03에 재매수까지 이어지는 것으로 보아 여전히 강한 추세.
• HD한국조선해양 -0.21% TIME_STOP -- 4/24 10:28 진입 → 4/29 10:29 청산. 정확히 D+5에서 +1% 미만 횡보로 시간 룰 발동. ATR 손절도 BE도 트리거되지 않은 상태에서 룰이 깨끗하게 자본을 회수했다. CLAUDE.md TIME_STOP_DAYS=5 / TIME_STOP_MIN_PNL_PCT=1% 룰 정밀 작동의 모범 케이스.
• SK이노베이션 -0.07% BREAKEVEN -- 09:10 진입 → 10:42 청산, 당일 1시간 32분만에 가짜 돌파로 컷. 거래량/돌파 확인 2사이클 필터를 통과했지만 추세를 만들지 못한 케이스로, BE 손절상향이 손실 확대를 막은 정상 동작.
• 대한전선 +3.59% TRAILING(재진입) -- 09:22 +4.67% 청산 → 10:21 재매수 → 11:02 다시 +3.59% 트레일 청산. 같은 종목을 99분 사이에 두 번 익절. TRAILING_STOP 쿨다운 0일 정책이 회전 수익으로 이어진 정확한 예.

매수 내역 (7건)

시각	종목	진입가	수량	금액	K	비고
09:10:16	SK이노베이션 (096770)	140,200	12	1,682,400	0.65	당일 BE 청산
09:34:43	HD현대중공업 (329180)	703,000	2	1,406,000	0.55	시초 -6.3% V자 반등 직후
10:03:26	현대로템 (064350)	262,000	7	1,834,000	0.55	🔁 09:44 청산 후 19분 재매수
10:21:45	대한전선 (001440)	48,750	38	1,852,500	0.46	🔁 09:22 청산 후 59분 재매수
10:48:20	SK스퀘어 (402340)	845,000	1	845,000	0.60	시초 -4.5% V자 후 1시간+ 안정화
11:14:52	대한전선 (001440)	50,300	39	1,961,700	0.46	🔁🔁 11:02 청산 후 12분 만에 3번째 진입
14:49:32	HD현대에너지솔루션 (322000)	227,500	8	1,820,000	0.60	🚨 장중 19% V자 정점, 매수 마감 1분 전

총 매수 금액 약 11,401,600원. 섹터 분포는 조선/중공업(HD현대중공업, HD현대에너지솔루션)·자동차/전장(현대로템, 대한전선×2)·화학/2차전지(SK이노)·IT지주(SK스퀘어)로, 인프라·전기차 부품·중공업이 동반 강세인 흐름. 같은 종목 재진입(현대로템 1회, 대한전선 2회)이 7건 중 3건을 차지해, 실질 신규 진입은 4종목.

🔭 특이 분석 -- V자 반등 정점 매수 패턴 4건 발견

오늘 매수 7건 중 4건(SK이노·HD현대중공업·SK스퀘어·HD현대에너지솔루션)이 당일 큰 시초 갭다운 또는 장중 급락 후 V자 반등 정점에서 vb_trigger 돌파로 잡힌 패턴이었다. 직후 추세가 약하거나 일중 고점 부근 매수가 되어 결과는 일관되게 좋지 않다.

종목	시초 갭/장중 급락	진입 시각	결과
HD현대중공업	시초 -6.3% V자 반등	09:34 (V자 정점 직전)	종가 -1.85% 미실현
SK스퀘어	시초 -4.5% V자 + 1시간 횡보	10:48 (일중 고점 3분 후)	종가 -1.89% 미실현
HD현대에너지솔루션	장중 -12.8% → +18.97% 폭등	14:49 (매수 마감 1분 전)	종가 -4.60% 미실현

특히 HD현대에너지솔루션은 1년치 분봉 데이터(14건)와 비교 검증한 결과 "진입 시점까지 일중 변동폭 > 10%" 조건에 해당하는 케이스로, 과거 동일 조건 매수 2건(GS건설 4/15, 4/21)이 모두 손실로 마감한 것과 같은 패턴. F1~F4(과열 4종)·F5(고가 -5%)는 일봉 또는 후행 가격 기준이라 V자 정점 진입을 차단하지 못했다. 신규 필터 후보 F6: (당일 high - low)/low > 10% → 차단이 다음 백테스트 검증 대상.

보유 종목 현황 (12종목)

진입일	종목	진입가	수량	D+	K	비고
4/24	두산에너빌리티 (034020)	126,900	11	5	0.54	🟡 D+5 TIME_STOP 임박
4/27	알테오젠 (196170)	385,000	3	2	0.50	유일 바이오
4/28	삼성E&A (028050)	56,800	28	1	0.56	시초 -7.0% V자 반등 진입
4/28	현대차 (005380)	562,000	2	1	0.57
4/28	NAVER (035420)	222,000	8	1	0.65
4/28	삼성전기 (009150)	836,000	1	1	0.53
4/28	대우건설 (047040)	37,950	50	1	0.55	F5 도입 계기 종목 (14:10 매수)
4/29	HD현대중공업 (329180)	703,000	2	0	0.55	V자 반등 진입
4/29	현대로템 (064350)	262,000	7	0	0.55	🔁 재매수
4/29	SK스퀘어 (402340)	845,000	1	0	0.60	V자 반등 진입
4/29	대한전선 (001440)	50,300	39	0	0.46	🔁🔁 3차 진입
4/29	HD현대에너지솔루션 (322000)	227,500	8	0	0.60	🚨 종가 -4.60%

섹터 분포는 조선/중공업·인프라(HD현대중공업·HD현대에너지솔루션·삼성E&A·대우건설·두산에너빌리티) 5종목, 자동차/전장(현대차·현대로템·대한전선×3 = 통합 1포지션) 3종목, IT/지주(NAVER·SK스퀘어) 2종목, 전기/전자(삼성전기) 1, 바이오(알테오젠) 1로, 인프라·중공업 비중이 절반 가까이. 두산에너빌리티는 D+5에 진입해 내일이 TIME_STOP 임박 영역, HD현대에너지솔루션은 -4.6% 미실현으로 D+1 ATR 손절선과의 거리가 가장 짧다.

📊 인사이트

• PF 58.14는 비대칭 분포의 산물. 익절 3건 합 +244,200원 vs 손절 2건 합 -4,200원으로, 손절폭 자체가 BE/TIME 룰 덕분에 거의 0에 수렴했다. PF 숫자만으로 일관된 우위가 아니라 "오늘은 손절이 작았다"로 읽어야 한다.
• K<=0.5 그룹(2건) 평균 +4.13%, K>0.5 그룹(3건) 평균 +2.06%. 표본 작지만 K가 낮을수록 강한 추세 종목이라는 가설과 일관. 두 K<=0.5 케이스는 모두 대한전선이라 종목 효과 분리 필요.
• TIME_STOP D+5 룰의 효용이 HD조선해양 -0.21%로 입증. ATR 손절 발동 없이 자본을 회수해 다음 회전으로 재배치할 수 있는 구조.
• 재진입(쿨다운=0) 정책의 실효성 -- TRAILING_STOP 후 즉시 재매수가 가능하다는 점이 대한전선 +3.59%, 현대로템 보유 추가로 이어졌다. 같은 강한 종목을 놓치지 않는 효과는 명확.
• 이번 주 누적 -- 4/22~4/29 5영업일 합 +626,298원, 6일 평균 +104,383원. 4/22 단일 손실(-139,350) 이후 4영업일 연속 흑자.

🐛 미해결 숙제 / 🚨 시스템 경보

• 🚨 분봉 백필 cron silent fail (4/22~4/29, 8영업일) -- tools/backfill_minute.py의 --skip-recent-days 인터벌이 string으로 SQL에 바인딩되어 asyncpg가 거부하고 있었음. 4/21 자동화 도입 후 한 번도 성공한 적 없는 silent 버그. 오늘 timedelta로 수정·검증 완료, 312종목 갭 백필 진행 중. cron 실행은 보이는데 결과가 비는 silent fail이 8일간 발견되지 않은 게 더 큰 문제. 운영 모니터링에 "최근 ohlcv_1min 적재 시각이 N일 이상 멈췄으면 알림" 같은 자동 검증이 필요해 보인다.
• 🟡 V자 반등 정점 매수 패턴(F6 후보) -- 1년치 14건 중 pre_range > 10%인 케이스 2건이 모두 손실(GS건설 4/15·4/21)이었고, 4/29 HD현대에너지솔루션도 동일 패턴(pre_range 19%) → -4.6%. 표본이 적어 즉시 도입은 보류, 분봉 갭 백필 완료 후 백테스트 엔진에서 재검증 예정.
• 🟡 KRX 인증 누락 메시지 -- backfill 로그 첫 줄에 "KRX_ID/KRX_PW 환경변수 미설정" 경고 지속 출력. 분봉 백필은 키움 API 사용이라 동작에 영향 없으나, pension universe 빌드 등에서는 이슈 가능. 별도 점검 필요.

오늘의 교훈

확인한 것

• TIME_STOP D+5 / +1% 미만 룰이 HD조선해양에서 정밀 작동 (-0.21% 깔끔 청산).
• BREAKEVEN_STOP은 SK이노베이션 가짜 돌파 케이스에서 손실 확대를 0.07%에 묶었다.
• TRAILING 후 재진입(쿨다운 0)이 대한전선 +3.59% 회전 수익으로 회수됨. 정책의 실효성 첫 검증.
• 시스템 측면: 4/28 도입한 pykrx timeout 패치 + reconnect backoff가 hang 없이 1일 풀가동 완주.

경계할 것

• 큰 시초 갭다운 또는 장중 급락 후 V자 반등 정점에서 vb_trigger 돌파는 신뢰도가 낮다 -- 오늘만 4건이 같은 패턴, 결과는 모두 음수 또는 본전.
• cron이 도는 것과 결과가 쌓이는 것은 다른 문제. silent fail을 잡는 자동 검증이 없다면 8일이라도 그냥 흘러간다.
• 매수 마감 1분 전(14:49) 진입은 손절·익절 모두 시간 여유가 거의 없다. F5는 "이미 빠진 종목"만 차단할 뿐, 고점 부근 추격에는 무력.

내일 체크포인트

1. 🔴 분봉 갭 백필(4/22~4/29) 완료 확인 → 4/29 매수 4건의 분봉 패턴 정확 검증, F6 임계값 스윕(8/10/12%)으로 백테스트.
2. 🟡 두산에너빌리티 D+6 → +1% 미만이면 TIME_STOP 발동 예정. 청산 이후 재진입 룰(쿨다운 3일) 동작 확인.
3. 🟡 HD현대에너지솔루션 추적 -- 종가 -4.6%에서 ATR 손절선까지의 거리·BE 트리거 여부 모니터링.
4. 🟡 ohlcv_1min 적재 멈춤 자동 알림 모니터 추가 (예: 최근 N일 이상 신규 row 없으면 telegram).
5. 일반: pension은 매수 후보 0건 마감. 4/30 09:00~09:06 윈도우에서 후보 발생 여부 확인.

소감

오늘 표면 숫자는 깔끔했지만, 실제로 더 의미 있는 사건은 두 가지였다. 하나는 시간 손절(D+5)·본전 손절·트레일링이 각자의 역할을 정확하게 수행해 단일 종목 의존 없이 +24만원을 만들어준 것. 다른 하나는 1년치 분봉 데이터가 8일간 멈춰 있었다는 사실이 매수 시그널 분석을 시도하다가 우연히 드러났다는 것이다. 전략 룰은 이미 잘 작동하고 있고, 다음 우선순위는 "잘 작동하는지 자동으로 알 수 있는 시스템"인 듯하다.

 

4/29 일일 매매 내역

 

 

4/29 관심종목 교체 내역