[자동매매] 실전운영 18일차 - +90,800원, TRAILING 3건이 NAVER -4.95% 단일 손실을 흡수하다

4월 30일 매매 일지 - +90,800원, TRAILING 3건이 NAVER -4.95% 단일 손실을 흡수하다

목요일. KOSPI/KOSDAQ 모두 BULL(BOTH_BULL) 환경에서 청산 7건·매수 2건. 순손익 +90,800원(PF 1.99, 승률 42.86%). 승률은 50%를 밑돌았지만 NAVER -88,000원 단일 손실을 TRAILING 3건(+182,800원)이 정확히 흡수해 양수로 마감했다. 같은 날 현대로템 D+1 트레일 청산 → 9분 후 재진입, 두산에너빌리티 D+6 본전 청산이 함께 나온 회전 중심의 하루였다.

시장 환경

지수	판정
KOSPI	BULL
KOSDAQ	BULL

3팩터 모두 BULL → ALL_BULL 100% 예산 스케일 적용. 7건 청산·2건 매수 모두 market_regime = BOTH_BULL로 기록. 4/29 21:01 재시작한 봇이 새 운영 파라미터(TIME_STOP 7일/-3%, max_holdings 14, 예수금 기반 동적 분배)로 첫 영업일 완주했다. pension v1은 데이터 소스 결함으로 매수 0건 — 5/4부터 v2(키움 조건검색 ka10172) 별도 dry-run 검증 예정.

청산 내역 (7건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유	K
09:33:04	HD현대에너지솔루션 (322000)	227,500	232,000	+36,000 (+1.98%)	TRAILING_STOP	D+1	0.60
10:06:00	대한전선 (001440)	50,300	52,000	+66,300 (+3.38%)	TRAILING_STOP	D+1	0.46
11:51:20	삼성전기 (009150)	836,000	834,000	-2,000 (-0.24%)	BREAKEVEN_STOP	D+2	0.53
11:54:17	현대로템 (064350)	262,000	273,500	+80,500 (+4.39%)	TRAILING_STOP	D+1	0.55
13:20:55	NAVER (035420)	222,000	211,000	-88,000 (-4.95%)	STOP_LOSS	D+2	0.65
13:26:23	두산에너빌리티 (034020)	126,900	126,900	0 (0.00%)	BREAKEVEN_STOP	D+6	0.54
13:31:51	SK스퀘어 (402340)	845,000	843,000	-2,000 (-0.24%)	BREAKEVEN_STOP	D+1	0.60

청산 손익 합계: +90,800원 (3승 4패, 승률 42.86%, PF 1.99, 평균 +0.62%)

• HD현대에너지솔루션 +1.98% TRAILING -- 4/29 14:49 진입분이 4/30 09:33에 트레일 청산. 야간 추가 모멘텀 실패 후 시초가 회복 구간에서 +5%→2% 트레일 발동. D+1 익절의 짧은 회전 케이스.
• 대한전선 +3.38% TRAILING -- K=0.46(K<=0.5 구간)으로 진입한 유일한 종목이자 K 구간 평균을 끌어올린 단일 표본. 4/29 11:14 진입 → 4/30 10:06 청산. 4/29 일지에 같은 종목이 두 번 등장했고 4/30에 또 익절 — 추세 지속 종목의 회전 회수 패턴이 반복.
• 삼성전기 -0.24% BREAKEVEN -- 4/28 진입 후 +3% 도달해 BE 손절상향 트리거 → 본전 도달 청산. 손실폭 -0.24%로 BE 룰의 손실 차단이 깨끗하게 작동한 케이스.
• 현대로템 +4.39% TRAILING -- 단일 종목 최대 익절 +80,500원. 4/29 진입 → 4/30 11:54 청산. 9분 후 12:03에 재매수까지 이어진 회전 사이클의 시작점(특이 분석 참조).
• NAVER -4.95% STOP_LOSS -- 4/28 10:22 진입 후 D+2에 ATR 손절선 도달. 손실폭 -4.95%로 4/20 도입한 MAX_STOP_PCT=10% cap 미적용 구간(cap은 -10% 이하에서만 작동). 단일 종목으로 오늘 패배 손실의 96%(-88k/-92k) 차지 — 비대칭 분포의 전형.
• 두산에너빌리티 0.00% BREAKEVEN, D+6 -- 4/24 진입 후 +3% 도달했다가 본전(126,900) 회귀. 4/29 21:01에 적용한 TIME_STOP 7일/-3% 룰의 1차 검증 케이스였으나(operational_state 메모) BE_STOP이 D+6에 먼저 발동해 룰 차이 비교는 무효화됐다. 옛 룰(5일/+1%) 기준으로도 D+5(4/29) 종가 +1.81%에서 면제됐을 종목이라 결과적으로 두 룰 모두 D+6 BE_STOP 컷으로 수렴.
• SK스퀘어 -0.24% BREAKEVEN -- 4/29 진입 → 4/30 13:31 BE 컷. 삼성전기와 동일 패턴. BE 손절상향 트리거 후 본전 이탈로 손실 최소화.

매수 내역 (2건)

시각	종목	진입가	수량	금액	K	비고
10:03:43	한미반도체 (042700)	385,000	4	1,540,000	0.62	VB=375,994. 반도체 신규.
12:03:14	현대로템 (064350)	274,500	3	823,500	0.56	11:54 트레일 청산 후 9분 만에 재진입.

총 매수 2,363,500원. 섹터 분포는 반도체·방산 두 축. 두 건 모두 K>0.5 구간이고 ALL_BULL 100% 스케일이 적용됐다. 한미반도체는 메모리(project_pension_overhaul_20260430)에 언급된 "8분 지연" 후보 종목인데 이는 2분 폴링 + 2사이클 확인 대기 구조의 한계로, Phase 3에서 ka10173 실시간 푸시로 본질적 해결 예정.

🔁 특이 분석

현대로템 같은 날 회전 (TRAILING → 9분 → 재진입)

4/29 10:03 진입 @262,000 → 4/30 11:54 트레일 청산 @273,500 (+80,500원, +4.39%) → 4/30 12:03 재진입 @274,500. 청산 9분 만에 재매수로, TRAILING_STOP 쿨다운 0일 정책(CLAUDE.md "강한 종목 → 재진입 기회")이 만든 회전 회수 사이클. 첫 청산가 273,500원 대비 재진입가 274,500원으로 +0.36% 비싸게 들어갔지만 K도 0.55→0.56 거의 변화 없고 BOTH_BULL 환경 그대로라 동일 추세 연장으로 판단. 4/24 일지 대덕전자(+7.82% 재진입), 4/29 일지 대한전선(99분 회전) 패턴과 같은 계열. 재진입가 상승폭 +0.36%는 메모리(project_next_session_logic_review)에서 검토 중인 "재진입가 상승폭 +3% 초과 차단" 룰 안전 구간.

두산에너빌리티 D+6 BE_STOP — TIME_STOP 룰 검증 무효화

4/29 21:01 적용한 TIME_STOP 7일/-3% 룰의 1차 검증 종목으로 추적 중이었으나 BE_STOP이 먼저 발동해 룰 차이가 드러나지 않았다. 옛 룰(5일/+1%)이라면 4/29 D+5 종가 +1.81%로 면제, 새 룰(7일/-3%)이라면 5/4(월) D+7에 -3% 미만일 때만 컷 — 그러나 4/30 D+6에 본전(126,900) 회귀로 BE_STOP이 두 룰 모두를 선행했다. TIME_STOP 룰 차이를 가시화하려면 (a) +3% 이전에 횡보로만 시간을 끌어 BE 트리거가 안 걸리고 (b) D+5~7 동안 -3%~+1% 사이를 유지하는 종목이 필요. 별도 표본으로 추적 계속.

NAVER 단일 손실 -88k의 비대칭 흡수

오늘 패배 4건 중 NAVER 한 종목이 전체 손실의 96% 차지. 나머지 3건(삼성전기·두산E·SK스퀘어)은 BE_STOP으로 합계 -4,000원. 승 3건이 +182,800원이라 PF 1.99 → 단일 종목 손실을 분산 트레일링이 흡수한 분산 효과의 좋은 예. 승률 42.86%만 보면 패배일이지만 PnL은 양수로, 승률·순손익 단독 해석을 경계하라는 메모리 원칙의 실증 케이스.

보유 종목 현황 (7종목)

종목	진입일	진입가	수량	D+	K	섹터
알테오젠 (196170)	4/27	385,000	3	3	0.50	바이오
삼성E&A (028050)	4/28	56,800	28	2	0.56	화학·플랜트
현대차 (005380)	4/28	562,000	2	2	0.57	자동차
대우건설 (047040)	4/28	37,950	50	2	0.55	건설
HD현대중공업 (329180)	4/29	703,000	2	1	0.55	조선
한미반도체 (042700)	4/30	385,000	4	0	0.62	반도체
현대로템 (064350)	4/30	274,500	3	0	0.56	방산

섹터 분산은 비교적 고르다 — 바이오·화학·자동차·건설·조선·반도체·방산 7개 분야. 알테오젠 D+3, 삼성E&A·현대차·대우건설 D+2가 5/2(금)·5/4(월) BE_STOP 또는 트레일 트리거 가능 구간. 두산E·SK스퀘어가 빠진 자리에 한미반도체·현대로템이 들어와 K>0.5 종목 비중이 약간 더 높아진 상태.

📊 인사이트

• PF 1.99로 양수 마감 + 승률 43% -- 패배 4건 중 NAVER 한 종목이 손실의 96%를 차지하는 비대칭 구조. 분산 트레일링 3건이 단일 STOP_LOSS를 흡수한 분산 효과의 정상 동작 사례.
• K 구간 인사이트 -- daily_summary 자동 추출: K<=0.5 avg=+3.38%(1건, 대한전선) vs K>0.5 avg=+0.16%(6건). 표본 1:6이라 통계 의미는 약함, 다만 K<=0.5가 K>0.5보다 우위에 있다는 누적 흐름은 4월 통계 전반과 일치.
• TRAILING_STOP 3건 평균 +3.25%, 평균 D+1 -- 빠른 익절 회전. 4/29 일지 트레일 5건 평균 +4.4%, D+0~D+4와 비교하면 4/30이 더 짧은 보유로 작은 익절을 회수. 박스권 후반 상승 마지막 구간일 가능성.
• BE_STOP 3건 평균 -0.16% -- 삼성전기·두산E·SK스퀘어. BE 손절상향 트리거 후 본전 회귀 컷 로직이 사실상 무손실로 자본을 회수. ATR 손절(NAVER -4.95%)과 명확한 손실폭 차이.
• 주간 누적 +414,898원 -- 4/27(+61,548) → 4/28(+22,550) → 4/29(+240,000) → 4/30(+90,800). 주중 4영업일 모두 양수, 4/29 단일 일이 주간 수익의 58% 비중으로 비대칭. 4/30은 평균 회귀 일.

🐛 미해결 숙제

• pension v1 매수 0건 지속 -- 4/28 KRX 인증 패치 후에도 데이터 소스 결함으로 매수 미발생. 4/30 ka10171/172 통합 + bunt_pension_v2 코드 작성 완료, dev DB(5434)로 격리됐으며 5/4(월) 09:00~09:06 평일 dry-run 검증 예정.
• 한미반도체 진입 8분 지연 (추정) -- 2분 폴링 + 2사이클 확인 대기 구조의 한계. ka10173 실시간 푸시로의 전환(Phase 3)이 본질적 해결책. 현재 Phase 1'(pension) 검증 후 Phase 2 → 3 순차 진입.
• TIME_STOP 7일/-3% 룰 검증 표본 부재 -- 두산에너빌리티가 BE_STOP 선행으로 룰 차이를 드러내지 못함. (a) +3% 미도달 + (b) D+5~7 사이 -3%~+1% 횡보 종목으로 별도 추적 필요.

오늘의 교훈

확인한 것

• 분산 트레일링이 단일 STOP_LOSS를 흡수한 PF 1.99 케이스 -- 승률 43%여도 양수 마감의 정형. 비대칭 손실(NAVER 단일 -88k)은 분산 익절(3건 +183k)로 상쇄되는 시스템 전제가 작동.
• BE_STOP 3건 평균 -0.16% 회수 -- BE 손절상향 → 본전 이탈 컷 로직이 사실상 무손실로 작동. ATR 손절보다 -4.7%p 차이.
• TRAILING_STOP 즉시 쿨다운의 회전 효과 -- 현대로템 9분 재진입(+80,500 → 재매수)이 실제 동작. 단 재진입가 상승폭 +0.36%로 안전 구간.

경계할 것

• K>0.5 구간의 평균 수익 부진 -- 6건 평균 +0.16%. K 구간별 성과 누적 추적이 4월 말 표본 충분히 쌓임 — 5월 백테스트 재돌림 시 K 가중치 점검 후보.
• 당일 재진입 추세성 의존 -- 9분 회전이 작동한 환경은 BOTH_BULL이라는 강한 전제가 있었기 때문. 약세 전환 시 재진입가가 첫 청산가보다 비싸지면 휘청이는 위험. 메모리(재진입가 상승폭 +3% 초과 차단)는 여전히 검토 가치.
• NAVER 같은 ATR 손절의 누적 -- D+2 -4.95%는 cap 미적용 구간이라 손실 그대로 흡수. NAVER 진입 시점 K=0.65 + ATR 폭은 다음 백테스트 검증 항목.

내일 체크포인트

1. 5/1(목)은 노동절 휴장. 5/2(금) 정상 거래일 — 보유 7종목 중 D+2~3 구간(삼성E&A·현대차·대우건설·알테오젠)의 BE 트리거 가능성 모니터링.
2. 🔴 5/4(월) pension v2 dev dry-run -- BUNT_ENV=dev로 ka10172 기반 후보 분포 + 매수 시그널 발생 여부 확인. 운영 5432와 격리됐으니 동시 실행 가능.
3. 🔴 5/4(월) 09:01~09:10 영웅문 pension_v1 실시간 검색 -- 평일 분포 보고 일봉 회전율 0.5% / 5분봉 0.1% 임계값 fix.
4. 🟡 TIME_STOP 7/-3 룰 검증용 별도 표본 식별 (BE 트리거 안 걸리고 D+5~7 -3%~+1% 횡보 종목).
5. 한미반도체 D+1 추세 지속 여부 확인 — 8분 지연 진입의 결과 추적.

소감

승률 43%인 날도 PF 1.99로 양수가 가능하다는 것을 보여준 하루. 단일 종목(NAVER)의 큰 손실을 분산 트레일링이 정확히 흡수한 시스템의 정상 동작이고, 동시에 K 구간·재진입 회전·BE_STOP 무손실 회수 같은 장치들이 모두 자기 역할을 했다. 두산에너빌리티 D+6 0원 청산은 "조용히 자본을 풀어주는" 자동화의 미덕을 보여줬고, 현대로템 9분 재진입은 시장이 강할 때 회전 모델이 어떻게 수익을 누적하는지 명료한 예가 됐다. 4/29 야간 패치(TIME_STOP 7/-3, 예수금 동적 분배, max_holdings 14) 적용 후 첫 영업일 무사고 마감으로, 이번 주 변경 묶음의 1차 안전성은 확인됐다.

 

4/30 매매내역

 

4/30 관심종목 교체 내역