[자동매매] 실전운영 19일차 - -240,000원, 대우건설 단일 STOP_LOSS와 강세장 매수 0건의 답답한 월요일

5월 4일 매매 일지 -- -240,000원, 대우건설 단일 STOP_LOSS와 강세장 매수 0건의 답답한 월요일

월요일. KOSPI/KOSDAQ 모두 BULL(BOTH_BULL) 환경에서 청산 1건·매수 0건. 순손익 -240,000원(승률 0%, PF 0.00). 4월 5월 연휴(노동절+주말) 직전 -7.77% 손실 위치에 있던 대우건설이 5/4 시초 -7% 갭하락에 STOP_LOSS로 처분되며 -12.65% 확정. 동시에 KOSPI +3.69%(4/27→5/4) 강세장에서 매수 후보 0건이 떨어진 첫 영업일이라 종목 발굴/큐레이션 구조의 한계가 데이터로 드러난 날이다.

시장 환경

지수	현재 / 20MA	판정
KOSPI(KODEX 200)	102,470 / 93,929	BULL
KOSDAQ(KODEX 코스닥150)	20,140 / 19,404	BULL

3팩터 모두 BULL → ALL_BULL 100% 예산 스케일. 그러나 매수 발생 0건. 09:06 첫 사이클부터 갭 상승 과열(MAX_GAP_PCT 3% 초과) 14건, F3 단기 급등(+50% 초과) 2건이 일제히 차단됐고 같은 패턴이 종일 반복됐다. pension v1은 데이터 소스 결함으로 526건 "BEAR 장세 비활성" 메시지 누적 — 5/6 v2(키움 조건검색 ka10172) 별도 dry-run 트랙 검증 예정.

청산 내역 (1건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유	K
09:04:12	대우건설 (047040)	37,950	33,150	-240,000 (-12.65%)	STOP_LOSS	D+5	0.55

청산 손익 합계: -240,000원 (0W/1L, 승률 0%, PF 0.00)

• 대우건설 -12.65%(-240,000원) STOP_LOSS — F5 도입 발단 진입. 4/28 14:10 진입한 케이스로, 당일 14:10 매수가 트리거가 되어 F5(당일고가 대비 -5% 낙폭 차단) 필터를 도입한 결함 진입이었다. 진입 직후 14:30 종가 37,750(-0.53%) → 4/28 종가 37,150(-2.11%) → 4/29 종가 36,900(-2.77%) → 4/30 종가 35,000(-7.77%) 순으로 일관 약세였고, 5/1 노동절+주말 휴장 직전 -7.77% 위치에서 들고 간 결과 5/4 시초 -7% 갭하락(시가 35,000 → 종가 32,550)에 MAX_STOP_PCT 10% cap을 초과해 -12.65%로 확정. 4/29 D+1 종가 청산 시 -52,500원(약 19만원 회피), 4/30 D+2 종가 청산 시 -147,500원(약 9만원 회피) 가능했다. "신규 필터 도입 발단 진입은 손절 대기 말고 당일/익일 수동 청산" 원칙은 우리로(F1~F4 발단, -14%) 사례에 이은 두 번째 적용 케이스로 확정. 동일 패턴 적발 시 즉시 수동 처분 룰을 룰북에 명시.
• 휴장 직전 손실 위치 보유 검토 필요. 5/1 노동절 + 주말로 3일 휴장 전 4/30 종가 기준 -7.77%(STOP_LOSS 미발동) 상태였다. 휴장 사이 누적된 악재가 5/4 시초 -7% 갭하락으로 이어진 정량 사례. "휴장 직전 영업일 종가 -5% 이상 손실 포지션은 보유 위험 재평가" 룰의 후보로 별도 백테스트 검토 가치 있음.

매수 내역 (0건)

총 매수 0건. 09:06 첫 사이클부터 14:50 컷오프까지 매 사이클 동일 패턴이 반복됐다.

차단 사유	종목 (5/4 첫 사이클 09:06 기준)
갭 상승 과열 (>3%)	LS(10.82%) · SK스퀘어(8.09%) · 엘앤에프(6.87%) · 대한전선(6.04%) · POSCO홀딩스(5.19%) · 산일전기(4.89%) · SK하이닉스(4.12%) · HD현대마린솔루션(3.77%) · LG전자(3.76%) · 삼양식품(3.65%) · 삼성전자(3.40%) · 삼성전기(3.25%) · LS ELECTRIC(3.06%) · 대원전선(8.84%)
F3 단기 급등 (>50% / 10일)	주성엔지니어링(74.3%) · LG이노텍(51.2%)
기타 (돌파 미충족 등)	잔여 28종목 모두 20일 고가 또는 VB 트리거 미충족

봇 룰상 정상 동작 — 강세장 시초 갭상승은 추격 진입 위험이 크고, F3은 4/17 우리로 사례 후 도입한 검증된 필터다. 다만 차단된 종목 6개의 시초 → 종가 추이를 보면 4승 1무 1패(삼양식품 -4.24% · LG전자 -2.70% · LS -0.70% · 남해화학 -2.13% / LG이노텍 0% / 산일전기 +12.37%)로 평균은 차단이 옳았으나 산일전기 1건이 큰 비용으로 남았다.

🔭 특이 분석 — WATCHING 커버리지 gap

5/4 KRX 등락률 top 30(전일대비, 거래대금 30억+) 중 WATCHING 매칭 단 2건(산일전기·대원전선). 28건은 외부 종목. 명확한 테마 클러스터:

• 전선/전력기기 7개: 선도전기 +69% · 가온전선 +36% · 제룡전기 +38% · LS마린솔루션 +30% · 산일전기 +42% · 대원전선 +32% · 대원전선우 +50%
• 반도체 부품 5개: 퀄리타스반도체 +42% · 세미파이브 +24% · 서울반도체 +26% · 미래반도체 +30% · RF머트리얼즈 +24%

매수 0건의 본질은 "갭 임계값(3%)이 too tight"가 아니라 WATCHING 큐레이션 사이클이 시장 회전을 못 따라가는 것으로 진단. 보유 6종목(자동차/조선/반도체 일부/방산/건설)은 직전 사이클 테마, 5/4 시점 강세 테마(전선/전력기기, 반도체 부품)는 WATCHING에 들어있지 않으니 진입 자체가 불가능. 대응 방향은 "조건검색 점진 도입 로드맵" — 1단계: WATCHING 자동 큐레이션 데이터 소스를 pykrx 전체 스캔에서 키움 조건검색으로 교체. 단 산일전기 1건만 보고 갭 임계값을 만지는 건 case-fit 위험이라 금지.

보유 종목 현황 (6종목)

종목	진입가	진입일	D+	5/4 종가	평가손익	K
알테오젠 (196170)	385,000	04/27	D+7	379,000	-18,000 (-1.56%)	0.50
삼성E&A (028050)	56,800	04/28	D+6	53,700	-86,800 (-5.46%)	0.56
현대차 (005380)	562,000	04/28	D+6	544,000	-36,000 (-3.20%)	0.57
HD현대중공업 (329180)	703,000	04/29	D+5	688,000	-30,000 (-2.13%)	0.55
한미반도체 (042700)	385,000	04/30	D+4	376,000	-36,000 (-2.34%)	0.62
현대로템 (064350)	274,500	04/30	D+4	265,500	-27,000 (-3.28%)	0.56

평가손익 합계 -233,800원. 6종목 전부 마이너스. KOSPI +3.69%(4/27→5/4) 강세장에서 보유 6종목은 -1.56% ~ -5.46% 범위로 KOSPI 대비 7~9%p underperform. 진입 직후 추이를 보면 모두 +1일 시점에 이미 마이너스(-1.07% ~ -4.40%), 진입 후 최고가는 +1.00% ~ +2.73%로 짧게 머물다 즉시 하락. 진입 자체가 단기 모멘텀 정점 근처에 잡힌 가능성을 시사하며, "현재 보유 종목 underperform 패턴" 분석은 다음 로직 리뷰 세션에 진입 타이밍/섹터 lag 함께 다룰 과제로 보존.

📊 인사이트

• 승률 0%, PF 0.00 — 단일 거래의 한계. 거래 1건만 발생한 날의 승률·PF는 통계적으로 의미가 없다. -240,000원 단일 손실은 4/29 +240,000원과 정확히 상쇄되어 4/27~5/4 7거래일 누적 +175K → -65K로 감소했다.
• 강세장 + 매수 0건 = 정적 큐레이션의 한계 노출. KOSPI/KOSDAQ 모두 BULL인데 매수 0건은 봇 룰의 결함이 아니라 WATCHING universe의 결함. 시장 테마(전선/전력기기, 반도체 부품)가 WATCHING에 안 들어 있어 평가 대상 자체가 없었다.
• F5(당일고가 -5% 낙폭) 첫 학습 사례. 4/28 도입 당시 발단 진입(대우건설)이 5/4 STOP_LOSS로 종료되며 신규 필터 발단 진입 후 보유 시 손실 폭이 어떻게 누적되는지를 정량화. 매매일지 코멘트 룰 (`feedback_flawed_entry_manual_exit.md`)을 처음 적용.
• K 분포 0.50 ~ 0.62. 보유 6종목 K값은 좁은 분포(0.50~0.62)로 노이즈 비율 중간대에 몰려 있다. 직전 사이클 강세 종목들이 같은 변동성 구간에 있었음을 시사.

🐛 미해결 숙제

• pension v1 526건 BEAR 비활성 — 4/28 패치 이후도 매수 0건이 지속. 데이터 소스 결함 확인됨. 5/6 v2(키움 조건검색 ka10172) 별도 dry-run 트랙(shadow 계좌, 평일 08:55~09:10 cron)으로 검증 시작 예정.
• WATCHING 자동 큐레이션 cron 미도입 — 5/4 발견된 커버리지 gap의 본질적 해결책. "조건검색 점진 도입 로드맵" 1단계로 합의됨. pension v2 dry-run 안정화 후 진입 예정.
• 휴장 직전 손실 포지션 룰 미정 — 대우건설 사례 후 후보로만 등록. 정량 백테스트 없이 적용 금지.

오늘의 교훈

확인한 것

• 신규 필터 도입의 발단이 된 진입은 손절 대기 시 손실폭이 확대된다는 정량 근거(우리로 -14%, 대우건설 -12.65%). 두 사례 모두 ATR 손절을 끝까지 기다린 결과 휴장/갭하락에 누적되어 MAX_STOP_PCT cap을 넘어섰다.
• WATCHING 정적 큐레이션은 시장 테마 회전을 못 따라간다. KOSPI 강세 + 매수 0건은 봇 룰이 아니라 universe 구조의 문제다.
• 갭상승 14건 차단 중 사후 4승 1무 1패는 평균적으로 옳은 차단이다. 산일전기 1건의 비용은 갭 임계값이 아닌 테마 인식 부재의 비용으로 분류해야 한다.

경계할 것

• 매수 0건의 답답함을 갭 임계값(3%)으로 풀려는 유혹 — case-fit 위험. 4/28 시간 cutoff over-fit과 동일 함정.
• 5/4 top 30 종목을 즉시 WATCHING에 추가하려는 충동 — 이미 추격 진입 시점, F3에 자동 차단되어 무용. 다음 사이클 후보 발굴이 본질.
• "휴장 직전 -5% 손실 포지션 강제 청산" 같은 룰을 1건 사례로 즉시 적용 — 별도 백테스트 없이 룰북 수정 금지.

내일 체크포인트

1. 🔴 5/6 09:00~09:06 pension v2 dry-run 트랙 첫 검증 — shadow 계좌(별도 App Key) cron 자동 가동, 라이브 봇 ws 영향 0 확인됨. 09:15 logs/pension_v2_dryrun.log 점검: ka10172 호출 응답 정상 / 후보 5~30개 포착 여부 / 봇 조건 매칭(A/B/F/G/I/M·!J) 결과.
2. 🔴 5/6 라이브 봇 max_holdings=12 첫 영업일 운영 — 5/5 22:31 재시작(PID 3214092). 4/29 14 상향 시 명시한 환원 조건 충족 + 옵션 ② 도입 검토 중이라 슬롯 보수적으로.
3. 🟡 WATCHING 자동 큐레이션 cron 설계 — pension v2 dry-run 안정화 확인 후 진입. 데이터 소스: 키움 조건검색. 종목 only vs 종목+섹터, 매일 vs 주1회 vs 하이브리드 결정.
4. 🟡 보유 6종목 underperform 패턴 분석 — 진입 시점이 단기 모멘텀 정점 근처인지, 섹터 lag인지. 다음 로직 리뷰 세션 항목.
5. 🟡 매도 분해능 개선(이벤트 드리븐) — 보유 종목 손절 판정만 ws 가격 push 트리거로 분리하는 E안. 조건검색 도입과 무관, 병렬 검토 가능. 갭하락 즉시 매도 효과.

소감

강세장에서 매수 한 건 못 잡고 묵은 손실 1건만 정리한 답답한 월요일이었다. 그러나 이 답답함은 봇 룰의 실패가 아니라 universe 큐레이션 구조가 시장 회전을 따라가지 못한다는 신호였고, 그 신호 덕에 "조건검색 점진 도입 로드맵"이 합의될 수 있었다. 대우건설 -12.65%는 4/28 F5 도입의 비용을 정확히 청구한 학습 사례다. 신규 필터 도입의 발단 진입은 손절을 기다릴수록 비용이 커진다는 두 번째 정량 근거가 누적됐고, 다음에 같은 패턴이 발견되면 즉시 수동 처분하는 룰을 일지에 새기는 것으로 오늘의 손실값을 매뉴얼 한 줄로 옮겨 둔다.

 

5/4 매매 요약

 

5/4 관심종목 교체 내역