실전 매매 누적 리포트 (2026-04-10 ~ 04-30)

실전 운영 시작 4/7, 첫 청산 4/10. 기준일 2026-04-30 종가 기준 누적. 13영업일, 청산 57건, 순손익 +1,243,558원, PF 2.91, 양수일률 92%. 단일 outlier(4/22 우리로 -313,500)를 제외하면 PF 약 4.4. 시스템 동력은 TRAILING_STOP 25건(수익 기여도 114%)에 집중되어 있다.

손익 한눈에

항목	값
청산 건수	57건 (승 39 / 패 18)
승률	68.4%
Gross Profit / Gross Loss	+1,894,330원 / -650,772원
Profit Factor	2.91
순손익	+1,243,558원
양수일 / 음수일 / 평수일	12일 / 1일 / 0일 (양수일률 92%)
현재 보유 (미실현)	7종목 / 투입 9,536,400원

※ 미실현 평가손익은 종가 미반영. 청산 기준 누적 손익이라 보유 종목의 평가 변동은 별도.

청산 사유별 — TRAILING이 수익의 114% 기여

사유	건수	합계	평균 %	의미
TRAILING_STOP	25	+1,418,330	+4.63%	주력 익절. 수익 거의 전부 기여.
TARGET	5	+412,650	+11.01%	큰 익절. ATR×2.5 도달.
BREAKEVEN_STOP	9	-7,200	-0.03%	사실상 무손실 회수. 로직 정상.
TIME_STOP	13	-161,022	-1.17%	4/29 룰 완화(7/-3) 직전 표본.
STOP_LOSS	4	-408,400	-9.39%	손실 주범. 우리로 단일 -313,500이 76% 차지.
MANUAL_SELL	1	-10,800	-1.09%	단발.

일별 흐름 (13영업일)

일자	PnL	청산	누적
2026-04-10	+5,000	1	+5,000
2026-04-15	+177,650	5	+182,650
2026-04-16	+18,880	5	+201,530
2026-04-17	+38,600	2	+240,130
2026-04-20	+15,330	5	+255,460
2026-04-21	+271,000	4	+526,460
2026-04-22	-139,350	6	+387,110
2026-04-23	+147,450	4	+534,560
2026-04-24	+294,100	4	+828,660
2026-04-27	+61,548	6	+890,208
2026-04-28	+22,550	3	+912,758
2026-04-29	+240,000	5	+1,152,758
2026-04-30	+90,800	7	+1,243,558

13영업일 중 음수는 4/22 단 1일. 우리로(046970) 단일 청산 -313,500이 그날 5승을 모두 흡수했고, 동시에 누적 곡선의 유일한 회복 구간(+526k → +387k)을 만들었다. 그 외 모든 영업일은 양수 마감.

베스트 / 워스트 3건

구분	종목	PnL	%	사유	일자
BEST	대덕전자 (353200)	+114,800	+7.82%	TRAILING_STOP	4/24
BEST	삼성중공업 (010140)	+97,650	+9.95%	TARGET	4/23
BEST	현대로템 (064350)	+96,000	+6.48%	TRAILING_STOP	4/29
WORST	우리로 (046970)	-313,500	-31.82%	STOP_LOSS	4/22
WORST	쏠리드 (050890)	-95,420	-9.57%	TIME_STOP	4/20
WORST	NAVER (035420)	-88,000	-4.95%	STOP_LOSS	4/30

📊 손익 관점 핵심

• PF 2.91 / 양수일률 92% -- 시스템적으로 안정. 단일 음수일(4/22)도 우리로 1건 outlier가 원인.
• TRAILING 25건이 수익의 114% 기여 -- 시스템의 주력 동력. TARGET·BE·TIME·SL의 합은 음수(-174,772)이고, TRAILING 단일 카테고리가 전체 순익을 견인.
• STOP_LOSS 4건 중 우리로 1건이 -313,500(전체 손실의 76%). 이 건만 빼면 PF는 약 4.4까지 상승. 4/17 도입한 과열 필터(F1~F4) + 4/20 cap 10%의 가치는 우리로급 1건 차단에 있다.
• BE_STOP 9건 평균 -0.03% -- 로직 의도대로 무손실 회수. ATR 손절(-9.39%)과 명확한 손실폭 분리.
• TIME_STOP 13건 평균 -1.17% -- 4/29 룰 완화(5일/+1% → 7일/-3%) 직전 표본. 5월부터 새 룰 분포 별도 추적.
• 현재 미실현 7종목 / 투입 953만원은 청산 누적 손익에 미반영. 종가 시점 평가 시 변동 가능.

다음 갱신 시 추적 포인트

1. 5월 누적 PF / 양수일률 — 4월 기준선(2.91 / 92%) 유지 여부.
2. 새 TIME_STOP 룰(7일/-3%) 적용 후 평균 % 변화 — 기존 -1.17%보다 개선되는지.
3. STOP_LOSS 발생 시 cap 10% 작동 비율 — 우리로급(-31.82%) 재발 차단 검증.
4. pension v2(키움 조건검색) 첫 청산 발생 후 별도 strategy='bunt_pension' 분리 누적 추적.

생성: 2026-05-01 | 데이터 기준: 2026-04-10 ~ 2026-04-30 청산분 | 다음 갱신 권장: 5월 첫 영업일(5/2) 종료 후 또는 주간 단위.