[자동매매] 실전운영 9일차 - 우리로 사건, 4개 과열 필터 도입 + 주봉 전략 착수

4월 17일 매매 일지 -- 우리로 사건, 4개 과열 필터 도입 + 주봉 전략 착수

양시장 BOTH_BULL 유지. 오전 청산 2건으로 순손익 +38,600원 기록했으나, 10:53 우리로(046970) 진입 직후 -14% 폭락하며 평가손실 -18만원. 이 건 하나로 오늘 평가금액 기준 마이너스 전환. 사후 분석 결과 "피할 수 있었던 손실"로 판정되어 과열 종목을 거르는 4개 신규 필터를 설계·검증·구현했다. 동시에 주봉 추세매매 장기 프로젝트에 착수하여 8년치 유니버스 + 705종목 OHLCV 인프라를 구축했다.

시장 환경

지수	상태
KOSPI	BULL (94,050 > 20MA 84,803)
KOSDAQ	BULL (19,550 > 20MA 18,893)

BOTH_BULL 유지 → 모든 매수에 ALL_BULL(예산 100%) 적용.

청산 내역 (2건)

시각	종목	진입가	청산가	PnL	사유	보유일
09:05	비츠로셀	54,900	54,600	-5,400 (-0.55%)	BREAKEVEN_STOP	D+1
12:36	삼성전기	632,000	676,000	+44,000 (+6.96%)	TRAILING_STOP	D+1

청산 손익 합계: +38,600원 (PF 8.15)

• 비츠로셀: 어제(4/16) 13:34 진입(중복 매수 건). 오늘 장 초에 54,750 저점 터치로 BREAKEVEN_STOP(본전 상향 손절) 발동 → 진입가 55,000 근처에서 방어적으로 청산. 어제 도입한 본전 상향 로직이 기대대로 작동.
• 삼성전기: 4/16 632,000 진입 후 4/17 장중 고점 690,000 도달(+9.2%) → 트레일링 스톱 라인(고점×0.98 = 676,200)에 걸려 +6.96% 익절. 목표 22,107 미달이지만 트레일링이 수익 보전.

매수 내역 (4건)

시각	종목	코드	진입가	수량	금액	비고
09:25	POSCO홀딩스	005490	383,000	2주	766,000	정상
09:56	삼성SDI	006400	498,500	2주	997,000	정상
10:53	우리로	046970	14,930	66주	985,380	폭락 사건
12:45	삼성전기	009150	678,000	1주	678,000	재진입 (쿨다운 즉시)

🔥 우리로(046970) 폭락 사건 분석

진입 시퀀스:

• 10:50:46 — 돌파 감지 (현재가 15,180 > 20일고가 14,990) → 확인 대기 등록
• 10:53:31 — 돌파 유지 확인 (165초 유지), 거래량 필터 5.61x 통과
• 10:53:46 — 시장가 매수, 체결 14,930원 × 66주

가격 추이:

날짜	시가	고가	저가	종가	등락
3/23	2,925	3,520	2,850	3,520	+29.9% (상한)
3/24	4,575	4,575	4,015	4,575	+30.0% (상한)
3/25	5,180	5,940	5,100	5,940	+29.8% (상한)
3/26	0	0	0	5,940	거래정지
3/27	6,420	7,720	5,790	7,720	+30.0% (상한)
4/13	7,800	9,990	7,800	9,990	+29.9% (상한)
4/15	12,830	14,990	11,900	14,200	+19.7%
4/16	0	0	0	14,200	거래정지
4/17	12,000	16,200	10,210	12,170	-14.3%

• 전일(4/16) 거래정지 → range=0 → VB trigger = 시가 + K×0 = 시가 그대로 → 돌파 필터 사실상 무력화
• 실제 돌파는 20일고가(14,990)로 이루어짐 (vb_trigger 이슈와 별개로 정당)
• 핵심 문제: 최근 10일 수익률 +118%, 20MA 대비 이격도 1.79배. 이미 끝물 과열 종목

기존 VB 필터 통과 경로 (놓친 지점)

1. ✓ 종목 BULL (현재가 > 20MA)
2. ✓ 20일 고가 돌파
3. ✓ 거래대금 30억 이상
4. ✓ 갭상승 3% 이내 (오히려 -15% 갭하락)
5. ✓ 거래량 5.61x
6. ✓ 호가 스프레드 정상
7. ✓ 돌파 확인 대기 (165초 유지)
8. ❌ "이미 너무 오른 종목"을 거를 수 없었음

🛡️ 4개 과열 필터 설계·검증·구현

검증 방법: 주봉 전략용으로 받아둔 705종목 × 2024~2026 OHLCV에 VB 진입 시뮬레이션 → 6,549건 진입 신호 데이터셋으로 임계값 튜닝.

기본 VB 성적 (필터 없음): 평균 수익 +1.21%, 승률 52.6%

코드	필터	상수	값	차단 건수	차단 승률	차단 평균
F1	거래정지 직후 차단	HALT_LOOKBACK_DAYS	5	0	-	- (레어 케이스 대비)
F2	이격도 제한	MAX_DIVERGENCE_RATIO	1.5x	103 (1.6%)	34.0%	-2.60%
F3	단기 급등 제한	MAX_RUNUP_10D	+50%	118 (1.8%)	38.1%	-1.77%
F4	고점 이탈 제한	MAX_BREAKOUT_DIST_RATIO	1.05x	171 (2.6%)	42.1%	-0.63%

조합 효과: 288건 차단(4.4%). 잔존 평균 수익 +1.21% → +1.30%, 승률 52.6% → 53.1%. 큰 개선은 아니지만 확실한 손실 꼬리 방어.

기각된 F5 (슬리피지 필터)

"당일 종가 / threshold ≥ 1.03이면 스킵" 제안했으나 완전 역효과. 1,538건(23.5%) 차단 대상 중 승률 75.7%, 평균 +5.81%. 즉 "종가가 threshold 위에서 마감한 종목"은 슬리피지가 아니라 강한 돌파의 증거이며 그걸 거르면 큰 수익을 놓친다. 일봉 백테스트로는 슬리피지 측정이 불가능하다는 교훈.

우리로 적용 시뮬레이션 결과

• F1 거래정지 이력(4/16): ❌ 차단
• F2 이격도 1.79x: ❌ 차단
• F3 10일 수익률 +91.9%: ❌ 차단
• F4 고가대비 0.996x: ✓ 통과 (이 케이스는 F4 무관)

→ 3개 필터가 독립 차단 → 같은 타입의 과열 종목은 완벽 방어

쏠리드 사후 분석 (비교용)

4/15 진입한 쏠리드(19,180)는 오늘 16,970까지 -11.5%. 같은 4개 필터 시뮬레이션:

• F1 통과 | F2 이격도 1.31x 통과 | F3 10일 +33.7% 통과 | F4 1.038x 통과

→ 모든 필터 통과. 즉 쏠리드는 "정상 신호에서 발생한 손실"로 판정. 회피 불가능, 기존 전략 승률 52.6%의 실패 절반에 해당. 손절선 16,784 유지 중.

📈 주봉 추세매매 프로젝트 착수

단기 스윙(VB) + 장초반 스캘프(pension) 외에 장기 추세매매 추가를 위한 인프라 작업:

1. tools/build_weekly_universe.py 작성 → 2018-01 ~ 2026-03, 월말 시총 상위 300 스냅샷 99개월 기록. 고유 티커 1,103개 (look-ahead bias 방지).
2. tools/download_weekly_ohlcv.py 작성 → 등장 10회 이상 705종목 × 2018~현재 일봉 다운. 59MB, 1.3M 행.
3. 시그널 3후보 (52주 돌파 / 이평 정배열 / 상대강도) 상세 규칙 설계 완료. 백테스트 엔진 작성 이전 단계에서 중단 (다음 세션에서 재개).

환경 변경: pykrx 1.2.4 → 1.2.7 업그레이드 필요 (KRX API 변경으로 시총 스냅샷이 로그인 필수로 변경). etfSearch 프로젝트의 KRX 계정을 .env에 이식.

보유 종목 현황 (9종목, 총 778만원)

종목	진입가	진입일	보유일	현재가	평가손익
하나금융지주	120,800	4/10	D+7	-	보유 지속
현대로템	220,000	4/14	D+3	-	-
쏠리드	19,180	4/15	D+2	16,970	-11.5%
산일전기	198,000	4/15	D+2	198,100	+0.1%
에이피알	411,000	4/15	D+2	419,500	+2.1%
POSCO홀딩스	383,000	4/17	D+0	-	-
삼성SDI	498,500	4/17	D+0	513,000	+2.9%
우리로	14,930	4/17	D+0	12,170~12,970	-13~18%
삼성전기	678,000	4/17	D+0	-	-

• 하나금융지주 (D+7): 내일 수익 +1% 미만이면 TIME_STOP 대상
• 쏠리드: 손절선 16,784 아슬아슬, 룰 유지 관찰
• 우리로: 손절선 10,624 (ATR×1.5 = 약 4,300원 아래). 오늘 저가 10,210으로 손절선 근접했으나 미도달, 종가 12,170으로 반등

🔄 시스템 변경

장 마감 후 봇 재시작 완료 (PID 393766). 새 코드에 반영된 것:

• strategy/volatility_breakout.py: 상수 4개 추가 + StockIndicators에 has_halt_in_lookback, return_10d 필드 추가
• main.py: 갭 체크 직후 F1~F4 순차 차단 로직 삽입
• CLAUDE.md: 파라미터 변경 이력에 5건 추가

내일 9시부터 새 필터 활성화 상태.

오늘의 교훈

배운 것

• 일봉 프록시로 슬리피지 측정 불가: F5 기각 과정에서 확인. 돌파 후 강하게 마감한 종목이 가장 수익이 좋다는 반직관적 결과. 필터는 "승/패 경계선"에서만 의미가 있고, "더 강한 돌파"를 거르는 건 역효과.
• "회피 가능 vs 회피 불가" 구분의 중요성: 우리로는 과열 지표로 막을 수 있었고(회피 가능), 쏠리드는 정상 신호였다(회피 불가). 두 손실을 같은 범주로 보지 않는 게 중요. 필터 추가는 회피 가능한 것만 막는다.
• 거래정지일 데이터 취급: pykrx가 거래정지일도 volume=0/ohlc=0으로 데이터에 남겨둠. 이게 VB 트리거를 무력화할 수 있다는 걸 몰랐음. 데이터 소스의 특성을 알아야 한다.

뼈아픈 교훈

• 우리로 진입 자체: 종목 자체의 뉴스/배경을 확인 안 하고 기술적 시그널만으로 들어간 결과. 5거래일 연속 상한가 + 거래정지 2회 이력의 종목은 딱 봐도 위험했다. 사람 눈으로는 당연히 피했을 것. 봇이 거른 건 다행이나, "그런 종목이 WATCHING에 들어와 있었다"는 게 근본 원인.
• 수동 개입 자제: 우리로 진입 후 -14% 폭락 와중에도 룰(손절선 10,624) 대로 유지. 감정 반응으로 손절했으면 반등(10,210 → 12,170) 놓쳤을 것.

내일 체크포인트

1. F1~F4 필터 로그 찍히는지 확인 (매수 후보에서 차단 문구 나오는지)
2. 우리로 반등/재하락 방향 — 손절선 10,624 돌파 여부
3. 하나금융지주 TIME_STOP 발동 여부 (D+7 돌입)
4. 쏠리드 손절선 16,784 터치 여부
5. 주봉 프로젝트 재개 (시그널 규칙 확정)

소감

하루 만에 "손실 사건 → 사후 분석 → 데이터 검증 → 필터 구현 → 봇 재시작"까지 사이클을 완주했다. 우리로 같은 케이스는 통계적으로 드물지만 한 번 맞으면 평가손익이 뒤집힌다. 오늘 PF 8.15 청산 실적이 우리로 평가손실 한 건으로 사실상 상쇄됐으니, 이런 꼬리 리스크를 데이터 기반으로 잡는 게 장기 수익의 열쇠라는 걸 체감. 추가로 주봉 전략이라는 장기 수익 축 구축 작업도 시작해서, 단일 전략 의존에서 다축 전략으로 가는 전환점이 된 날이었다.

 

4/17 매매일지

 

4/17 관심종목 교체 내역